量化私募行业发展趋势的组合预测研究

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	作者：姚宇航 ; 辜浩诚 ; 龙亚标 ; 余晓銮 关键词：量化投资 ; ARMA模型 ; 线性回归 ; 组合预测 中文刊名：SCZG 英文刊名：China Market 机构：广东工业大学经济与贸易学院; 出版日期：2019-03-08 出版单位：中国市场 年：2019 期：No.998 基金：广东工业大学大学生创新训练项目“量化私募行业发展趋势的组合预测方法”(项目编号:xj201711845116),指导老师:李景睿 语种：中文; 页：SCZG201907018 页数：2 CN：07 ISSN：11-3358/F 分类号：55-56

摘要

文章首先从私募证券基金角度出发,分析和预测了量化投资行业未来的发展趋势;针对存在突破点的机构数量时间序列,在传统的ARMA (1,1)模型基础上,引入了干预分析模型,分析得出对时间序列的拟合效果较好。其次建立了线性回归方程研究机构数量和沪深300的关系,研究得出模型的拟合程度较高。最后为了进一步提高预测模型对时间序列的拟合效果以及预测精度,文章将不同模型的预测精度作为预测值的诱导值,建立了基于IOWA算子的组合预测的模型。
        

引文

[1]周广肃. Stata统计分析与应用[M].北京:机械工业出版社,2015.
    [2]徐国祥.统计预测和决策[M].上海:上海财经大学出版社,1998.
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