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1.
年报盈利公布期我国价值股和魅力股累计超额收益率的非对称性研究
作者：
曾伟娇
关键词：
价值股
;
魅力股
;
非对称性
;
盈利信息
论文级别：
硕士
学位年度：2004
2.
我国A股投资组合实证研究
作者：
韩贵
关键词：
投资组合
;
EGARCH模型
;
Matlab
;
CVaR
;
CAPM
论文级别：
硕士
学位年度：2009
3.
我国上海证券综合指数波动及成因分析
作者：
华婧
关键词：
波动
;
ARCH族模型
;
收益率
论文级别：
硕士
学位年度：2009
4.
股票市场波动性传递的多维GARCH分析
作者：
梁益年
关键词：
多维GARCH
;
股票市场
;
波动传递
论文级别：
硕士
学位年度：2009
5.
VaR调整法则下的投资组合保险策略的绩效研究
作者：
吴辉辉
关键词：
投资组合保险
;
风险价值
;
风险乘数
;
PI-DMAV
论文级别：
硕士
学位年度：2009
6.
A股与H股的价格发现实证研究
作者：
张玲洁
关键词：
事件研究法
;
市场模式
;
GARCH
;
平均异常收益
;
累计异常收益
;
H股回归
论文级别：
硕士
学位年度：2009
7.
一汽—大众汽车有限公司汇率交易风险管理研究
作者：
万辉
关键词：
汇率风险
;
外汇衍生产品
;
外汇保值
;
跟踪误差
论文级别：
硕士
学位年度：2009
8.
基于风险函数的资产泡沫模型与拟合
作者：
洪杰
关键词：
资产泡沫
;
风险率函数
;
模拟退火法
;
下降单纯形法
论文级别：
硕士
学位年度：2009
9.
投资者异质信念下的资产定价研究
作者：
赵江山
关键词：
异质信念
;
资产定价
;
ARCH类模型
;
股市收益
论文级别：
硕士
学位年度：2009
10.
基于下界VaR和极值理论的风险管理模型及其实证分析
作者：
石芸
关键词：
风险管理
;
下界VaR
;
极值理论
;
保证金水平
;
模型检验
论文级别：
硕士
学位年度：2009
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