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1.
基于几何Lévy过程的期权定价
作者：
陈旭
关键词：
几何Lévy过程
;
最小熵鞅测度(MEMM)
;
交换期权
;
从属市场
;
外国货币期权
;
快速傅利叶近似计算(FFT)
;
可转换债券
;
亚式期权
;
调和平均
论文级别：
博士
学位年度：2007
2.
跳扩散模型下欧式重置期权定价
作者：
邹艺
关键词：
重置期权
;
极值重置期权
;
跳扩散模型
;
鞅方法
;
Girsanov定理
论文级别：
硕士
学位年度：2007
3.
跳扩散模型下双币种及双币种重置、极值期权的定价
作者：
马奕虹
关键词：
双币种期权
;
双币种重置期权
;
双币种极值期权
;
跳扩散模型
;
鞅方法
论文级别：
硕士
学位年度：2007
4.
我国房地产融资投资风险研究
作者：
费佳儿
关键词：
房地产融资
;
AHP
;
模糊综合评价
;
风险评价
;
DCF模型
;
B-S模型
论文级别：
硕士
学位年度：2007
5.
我国上市可转换公司债券定价研究
作者：
王敏
关键词：
可转换公司债券
;
Black
-
Scholes模型
;
交换期权模型
;
转股权定价
;
集对同异反态势分析
论文级别：
硕士
学位年度：2007
6.
期权理论在处置我国不良资产问题中的应用与研究
作者：
王乐毅
关键词：
Black
-
Scholes模型
;
二叉树模型
;
不良资产
;
股权化
;
债券化
论文级别：
硕士
学位年度：2006
7.
期权定价问题的进一步研究
作者：
王海叶
关键词：
对数正态分布
;
任选期权
;
复合期权
;
敏感性分析
论文级别：
硕士
学位年度：2006
8.
几何型亚式期权的定价
作者：
罗庆红
关键词：
几何平均
;
算术平均
;
亚式期权
;
固定敲定价格
;
浮动敲定价格
论文级别：
硕士
学位年度：2007
9.
多维
Black
-Scholes期权定价模型
作者：
秦述平
关键词：
多维
Black
—Scholcs模型
;
(欧式)期权定价
;
鞅定价
;
随机利率
;
随机寿命
;
几何Brown运动
;
Poisson过程
;
随机微分方程
论文级别：
硕士
学位年度：2007
10.
重尾分布下带投资的风险模型
作者：
刘立华
关键词：
破产概率
;
Bellman方程
;
正则变化
;
亚指数分布
;
渐近性
论文级别：
硕士
学位年度：2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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