CNKI学位论文(39)
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1.
证券市场风险度量—时变Copula和
极值Copula
的应用研究
作者：
胡铮洋
关键词：
市场风险
;
VaR
;
预期不足
;
时变Copula
;
极值Copula
论文级别：
博士
学位年度：2009
2.
基于Copula理论的金融市场相依结构研究
作者：
任仙玲
关键词：
Copula函数
;
APD-GARCH模型
;
核密度估计
;
在险价值
;
Expected
;
Shortfall
;
投资组合
;
风险溢出
论文级别：
博士
学位年度：2008
3.
基于Copula函数的金融风险度量研究
作者：
赵丽琴
关键词：
Copula函数
;
风险度量
;
相关模式
论文级别：
博士
学位年度：2009
4.
Copula理论与极值统计的应用
作者：
徐付霞
关键词：
Fréchet–Hoeffding界
;
不可交换性
;
Klein四元群
;
广义FGMCopula
;
相关性
;
极值Copula
;
阈值模型
论文级别：
博士
学位年度：2008
5.
极值统计的理论及其在风险管理中的应用
作者：
梁冯珍
关键词：
和谐性度量
;
非径向对称
;
VaR
;
多元阈值模型
;
极值Copula
论文级别：
博士
学位年度：2007
6.
资产市场不稳定性研究
作者：
陶治会
关键词：
资产市场
;
不稳定性
;
货币政策
;
经济增长
;
羊群行为
论文级别：
博士
学位年度：2014
7.
中国银行体系的风险传染效应研究
作者：
宋群英
关键词：
风险传染效应
;
系统性风险
;
系统重要性银行
;
Copula函数
论文级别：
博士
学位年度：2012
8.
基于MCMC的贝叶斯Copula模型构建及应用研究
作者：
李荣
关键词：
贝叶斯推断
;
Copula函数
;
MCMC算法
;
相依结构
;
可靠性
;
生存分析
论文级别：
博士
学位年度：2014
9.
危机传染背景下资产组合风险模型测试精度比较研究
作者：
于文华
关键词：
极值理论
;
时变Copula函数
;
因果关系效应
;
风险价值
;
预期损失
论文级别：
博士
学位年度：2013
10.
我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究
作者：
王晨
关键词：
市场波动
;
马尔可夫区制转移
;
区制关联性
;
风险度量
;
VaR
论文级别：
博士
学位年度：2010
1
2
3
4
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