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1.
随机结构中的极限定理
作者:
蒋俊
关键词:
保险
;
再保险
;
随机图
;
相依结构
;
乘积
;
广义FGM分布
;
大额再保险模型
;
单边区间树
;
Buckley-Osthus无标度图
论文级别:
博士
学位年度:2009
2.
基于Copula理论的金融市场
相依结构
研究
作者:
任仙玲
关键词:
Copula函数
;
APD-GARCH模型
;
核密度估计
;
在险价值
;
Expected
;
Shortfall
;
投资组合
;
风险溢出
论文级别:
博士
学位年度:2008
3.
基于COPULA理论的金融风险
相依结构
模型及应用研究
作者:
易文德
关键词:
时间序列
;
相依结构
;
Copula函数
;
高阶矩
;
股市指数
;
交易量
论文级别:
博士
学位年度:2010
4.
我国商业银行消费信贷违约概率模型研究
作者:
季峰
关键词:
消费信贷
;
违约概率
;
Cox比例危险模型
;
时变变量
;
RBF神经网络
;
连接函数
;
相依违约
;
非参数核密度估计
论文级别:
博士
学位年度:2009
5.
若干风险问题分析
作者:
陈子锦
关键词:
聚类分析
;
判别分析
;
logistic回归
;
灰色GM(1
;
1)模型
;
幂尾分布
;
TPT分布
;
似然比序
;
失效率序
;
一般随机序
;
扭曲函数
;
扭曲风险测度
论文级别:
博士
学位年度:2008
6.
有序变量模型的
相依结构
作者:
姚俊超
关键词:
次序统计量
;
间隔
;
延迟记录值
;
弱记录值
;
l(∞|≤)-球次序统计量
;
广义次序统计量
;
相伴次序统计量
;
相伴记录值
;
多维似然比序
;
通常多维随机序
;
MTP_2
;
S-MRR_2
论文级别:
博士
学位年度:2008
7.
基于极值理论的我国商业银行操作风险度量
作者:
宋加山
关键词:
操作风险
;
极值理论
;
POT模型
;
在险价值
;
预期不足
;
阈值
;
相依函数
论文级别:
博士
学位年度:2008
8.
基于广义线性模型的损失准备金估计方法研究
作者:
卢志义
关键词:
损失准备金
;
广义线性模型
;
同单调性
;
广义线性混合模型
;
Hoerl曲线
论文级别:
博士
学位年度:2008
9.
商业银行流动性风险衡量及相关问题研究
作者:
季敩民
关键词:
流动性风险
;
最优资产配置
;
银行监管
;
广义随机占优单调一致风险测度
;
VaR
;
ES
;
ES~((n))
;
Copula
论文级别:
博士
学位年度:2008
10.
弱鞅和三类相依序列的概率不等式及极限定理
作者:
王学军
关键词:
指数型不等式
;
完全收敛性
;
φ混合序列
;
NOD序列
;
LNQD序列
;
弱鞅
;
弱下鞅
;
极大值不等式
;
极小值不等式
论文级别:
博士
学位年度:2010
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