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1.
基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价
作者：
黄文礼
关键词：
分数布朗运动
;
交易成本
;
分数随机利率模型
;
分数跳
-
扩散模型
;
保本基金
;
可转换债券
;
信用风险建模
论文级别：
博士
学位年度：2011
2.
双因素市场结构跳风险组合模型的互换期权
作者：
陆如贵
关键词：
互换期权
;
随机波动率
;
双因素市场结构
;
跳
扩散模型
论文级别：
硕士
学位年度：2011
3.
条件分数布朗运动环境下几种期权的定价研究
作者：
张志
关键词：
期权定价
;
分数布朗运动
;
条件分数Ito定理
;
跳
扩散模型
论文级别：
硕士
学位年度：2011
4.
随机环境下路径相关期权定价研究及应用
作者：
林怡
关键词：
障碍期权
;
分数跳
-扩散过程
;
上限型买权
;
保险精算法
;
期权应用
论文级别：
硕士
学位年度：2011
5.
寿险风险奇异期权定价研究
作者：
刘春燕
关键词：
寿险风险证券化
;
分数布朗运动
;
分数布朗运动带Poisson跳过程
;
死亡率风险奇异期权
论文级别：
硕士
学位年度：2012
6.
CIR随机波动率模型的亚式期权蒙特卡罗模拟定价方法
作者：
叶春翠
关键词：
CIR随机波动率模型
;
亚式期权
;
控制变量MC模拟
;
MC模拟
论文级别：
硕士
学位年度：2012
7.
随机利率下服从分数布朗运动的期权定价
作者：
邓小华
关键词：
随机利率
;
分数布朗运动
;
分数O-U过程
;
分数跳
-扩散过程
论文级别：
硕士
学位年度：2009
8.
分数跳
—
扩散模型
下的奇异期权定价
作者：
方知
关键词：
奇异期权
;
分数布朗运动
;
保险精算法
;
分数跳
-扩散过程
论文级别：
硕士
学位年度：2009
1
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