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1.
保险风险模型的最优控制问题研究
作者:
刘伟
关键词:
红利分配
;
比例再保险
;
投资
;
超额损失再保险
;
HJB方程
;
拟变分不等式
论文级别:
博士
学位年度:2010
2.
风险模型中的Gerber-Shiu函数及相关问题
作者:
江五元
关键词:
Gerber-Shiu平均折现罚函数
;
积分-微分方程
;
更新方程
;
广义Erlang(n)分布
;
延迟更新风险过程
;
扩散干扰
论文级别:
博士
学位年度:2010
3.
跳扩散模型在风险理论中的应用
作者:
李波
关键词:
Gerber-Shiu罚金函数
;
期望折现分红函数
;
对偶模型
;
多门槛分红
;
相位分布
;
随机流
;
马氏过程
;
矩阵方程
论文级别:
博士
学位年度:2009
4.
几类风险模型的破产理论及分红问题的研究
作者:
王春伟
关键词:
绝对破产
;
贷款利息
;
Gerber-Shiu函数
;
重尾分布
;
HJB方程
;
投资利息
;
Lévy风险过程
;
最优分红函数
论文级别:
博士
学位年度:2009
5.
随机控制理论在金融和保险中的应用
作者:
柏立华
关键词:
分红策略
;
交易费用
;
偿付能力的限制
;
超额损失再保险
;
比例再保险
;
多个风险资产
;
投资
;
有效前沿
;
有效策略
;
合作再保险
;
破产概率
;
指数效用
;
被期望的折现惩罚
;
均方差
;
Pareto最优
;
局部信息
核 ;
首中时
;
拟变分不等式
;
Hamilton-Jacobi-Bellman方程
;
粘性解
;
Riccati方程
;
完全平房
;
随机最大值原则
;
过滤理论
;
复合泊松过程
;
扩散
;
分数布朗运动
论文级别:
博士
学位年度:2009
6.
保险公司最优控制策略问题研究
作者:
何林
关键词:
最优分红
;
再保险
;
随机最优控制
;
HJB-SDE方法
论文级别:
博士
学位年度:2009
7.
几种拓展风险模型的应用
作者:
王姗姗
关键词:
风险理论
;
古典风险模型
;
Sparre
;
Andersen风险模型
;
马氏调节风险模型
;
扩散
;
破产时
;
破产概率
;
破产前最大余额
;
Gerber-Shiu期望折现罚金函数
;
分红
;
边界
分红策略
;
门槛
分红策略
;
期望折现分红
;
常利率
;
税收
;
期望折现税收
;
绝对破产
;
积分-微分方程
;
超几何函数
论文级别:
博士
学位年度:2010
8.
经典风险模型中最优分红与注资及最优再保险策略的研究
作者:
李岩
关键词:
经典风险模型
;
分红策略
;
注资策略
;
最优停止
;
HJB方程
论文级别:
博士
学位年度:2009
9.
带约束的Lévy过程风险控制理论及其应用
作者:
李曼曼
关键词:
单位时间内的长期平均利润
;
平稳分布
;
监管约束
;
拟变分不等式
;
非线性红利边界
论文级别:
博士
学位年度:2010
10.
分红及若干相关随机控制问题研究
作者:
姚定俊
关键词:
复合泊松模型
;
几何布朗运动
;
对偶模型
;
几何均值回归模型
;
汇率
;
分红
;
注资
;
最优控制策略
;
HJB方程
;
验证性定理
;
变分不等式
;
值函数
论文级别:
博士
学位年度:2010
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