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数理科学和化学(1)
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1.
人民币利率互换衍生产品定价研究
作者：
李海英
关键词：
利率互换定价
;
利率期限结构
;
违约风险
论文级别：
博士
学位年度：2007
2.
中国市场收益率曲线构建比较研究
作者：
刘晓曙
关键词：
利率期限结构
;
因子分析
;
税收效应
;
状态转换
论文级别：
博士
学位年度：2008
3.
利率期限结构的信息传递研究
作者：
邓海清
关键词：
利率期限结构
;
信息传递
;
资产定价
;
宏观变量
;
外部冲击
论文级别：
博士
学位年度：2010
4.
利率期限结构理论、模型及应用研究
作者：
苏云鹏
关键词：
利率期限结构
;
遗传算法
;
无损卡尔曼滤波
;
制度转换
;
HJM
;
框架
;
有限维马尔可夫仿射实现
;
隐性随机波动因子
;
可违约债券
论文级别：
博士
学位年度：2010
5.
中国债券市场流动性问题研究
作者：
张蕊
关键词：
债券市场
;
流动性
;
利率期限结构
;
交易成本
;
风险管理
论文级别：
博士
学位年度：2010
6.
仿射利率期限结构：理论和应用
作者：
周生宝
关键词：
仿射期限结构模型
;
潜在因子
;
宏观因子
;
仿射跳扩散
;
风险溢价
论文级别：
博士
学位年度：2013
7.
基于学习机制的利率行为特征与货币政策效果：中国的证据
作者：
熊海芳
关键词：
利率
;
预期
;
学习机制
;
货币政策效果
论文级别：
博士
学位年度：2013
8.
我国商业银行应用金融衍生品借鉴研究
作者：
谢海垚
关键词：
商业银行
;
金融衍生品
;
动因
;
内在条件
;
发展道路
论文级别：
博士
学位年度：2014
9.
动态利率期限结构
及其在衍生品定价中应用研究
作者：
吴启权
关键词：
预期假说
;
动态利率期限结构
;
金融衍生工具
;
期权定价
;
期货定价
;
利率互换定价
;
傅立叶变换
;
卡尔曼滤波
论文级别：
博士
学位年度：2007
10.
基于SVJD动态扩展模型的中国固定收益证券定价研究
作者：
周茂彬
关键词：
利率动态行为
;
扩展SVJD
动态利率期限结构
模型
;
固定收益证券
;
定价研究
论文级别：
博士
学位年度：2008
1
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5
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