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中图分类法(24)
经济(24)
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1.
基于Copula理论的多金融资产定价与风险测度
作者:
战雪丽
关键词:
Copula函数
;
相依结构
;
金融风险
;
随机波动
;
已实现波动
;
衍生品
论文级别:
博士
学位年度:2007
2.
美国次贷危机对中国证券市场传染效应的实证研究
作者:
熊灵云
关键词:
金融传染
;
Copula模型
;
CML估计
;
非参数核估计
论文级别:
硕士
学位年度:2010
3.
信用风险相关性度量模型的构建及其应用研究
作者:
罗长青
关键词:
信用风险
;
信用风险相关性
;
动态Copula模型
;
Pair
;
Copula模型
;
信贷组合管理
论文级别:
博士
学位年度:2012
4.
波动指数:理论、方法和在我国的应用
作者:
潘娜
关键词:
波动指数
;
已实现波动率
;
Copula模型
;
时变条件
Copula模型
论文级别:
博士
学位年度:2011
5.
股票市场尾部风险与尾部相关性特征研究
作者:
范国斌
关键词:
尾部风险
;
尾部相关性
;
风险管理
;
资产配置
;
资产定价
论文级别:
博士
学位年度:2012
6.
Copula方法在信用衍生品定价中的应用
作者:
张碧原
关键词:
债务担保债券(CDO)定价
;
Copula模型
;
α-stable分布
;
厚尾Copula
;
动态Copula
;
隐含Copula
论文级别:
博士
学位年度:2012
7.
Copula理论在金融上的应用
作者:
邓华
关键词:
Copula
;
相关性分析
;
Copula-EGARCH模型
;
VaR
论文级别:
硕士
学位年度:2007
8.
基于
动态Copula
函数的VaR估计及其应用
作者:
陈友强
关键词:
Copula
;
VaR
;
相关关系
论文级别:
硕士
学位年度:2009
9.
基于ARCH-
Copula模型
的关联性研究
作者:
闫鹏
关键词:
相关性分析
;
ARCH类模型
;
动态Copula
;
高维Copula
;
半参数模型
藤
论文级别:
硕士
学位年度:2009
10.
基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险测度研究
作者:
李强
关键词:
Copula函数
;
广义帕累托分布
;
波动模型
;
风险测度
;
金融市场
论文级别:
博士
学位年度:2012
1
2
3
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