作者：苏云鹏

关键词：利率期限结构 ; 遗传算法 ; 无损卡尔曼滤波 ; 制度转换 ; HJM ; 框架 ; 有限维马尔可夫仿射实现 ; 隐性随机波动因子 ; 可违约债券

论文级别：博士

学位年度：2010

作者：王东静

关键词：债务期限结构 ; 短期债务 ; 长期债务 ; 代理成本 ; 违约风险 ; 投资效率

论文级别：博士

学位年度：2007

作者：卫淑芝

关键词：随机市场环境 ; 上、下限约束 ; 投资组合 ; 效用函数 ; 均值-方差模型 ; 风险敏感度 ; 破产约束 ; 最小最大

论文级别：博士

学位年度：2009

作者：李正红

关键词：债券投资 ; 利率风险 ; 宏观经济 ; 货币政策 ; 市场利率 ; 突发事件 ; 期权

论文级别：博士

学位年度：2006

作者：麦强

关键词：信用风险 ; 违约概率 ; 回收率 ; 风险率 ; 利率期限结构

论文级别：博士

学位年度：2006

作者：黄苒

关键词：股票资产收益 ; 跳跃行为 ; TSD-ARJI-GARCH模型 ; 违约风险 ; 跳-扩散结构模型

论文级别：博士

学位年度：2011

作者：李倩

关键词：不良资产 ; 证券化 ; 资产池 ; logit模型 ; 安全发债规模 ; 回收率

论文级别：博士

学位年度：2008

作者：付岱山

关键词：中国 ; 流动性 ; 流动性过剩 ; 金融宏观调控

论文级别：博士

学位年度：2008

作者：黄杰敏

关键词：公司债券利差 ; 采购经理指数 ; 特质波动率 ; 债券年龄 ; 状态空间模型

论文级别：博士

学位年度：2014

作者：薄立军

关键词：反射随机微分方程 ; 非李普希兹 ; 轨道唯一性 ; 强比较定理 ; 离散排队系统 ; 首中时 ; 违约债券 ; 数字期权 ; 反拉普拉斯变幻 ; 扰动反射扩散过程 ; 大偏差 ; 局部风险最小 ; 分红 ; 投资最优组合 ; 可违约风险 ; 效用函数 ; 基于强度的简约形式 ; 粘滞解 ; Cahn-Hilliard方程 ; Kuramoto-Sivashinsky方程 ; Lévy空时白噪声 ; 分式噪声 ; 弱收敛 ; 格林核 ; Stroock-Varadhan ; 特征支撑定理 ; Feller性 ; 不变测度 ; 衰减波动方程 ; 弱强解 ; 间断有限元 ; 随机椭圆方程 ; 目标域汇率模型 ; 半参数 ; 校准 ; 仿真 ; 调整风险 ; 定价公式 ; Jacob扩散模型

论文级别：博士

学位年度：2009