作者：于文广

关键词：风险理论 ; 经典风险模型 ; 破产概率 ; 绝对破产概率 ; Gerber-Shiu期望折现罚金函数 ; 期望折现分红函数 ; 矩母函数 ; 相依索赔额 ; 障碍分红策略 ; 阈分红策略 ; 线性分红策略 ; 复合泊松过程 ; 马尔可夫转换过程 ; 跳—扩散过程 ; 积分—微分方程 ; 破产时刻 ; 调节系数 ; 破产前瞬时盈余 ; 破产赤字 ; 投资 ; 贷款利息 ; 合流超几何方程 ; 拉普拉斯变换

论文级别：博士

学位年度：2014

作者：陈密

关键词：分红 ; HJB方程 ; 值函数 ; 验证定理 ; 有界分红率 ; 边界策略 ; 风险控制 ; 比例再保险 ; 指数保费原理 ; 非便宜再保险 ; 便宜再保险 ; 扩散逼近模型 ; 投资 ; 调节系数 ; 指数效用 ; 半马尔科夫风险模型 ; 生成函数 ; 递推公式 ; 可逆 ; 破产概率 ; 离散时间风险模型 ; NCD系统 ; 破产赤字 ; 递归式

论文级别：博士

学位年度：2013

作者：李丽丽

关键词：跳跃-扩散模型 ; 分红 ; 障碍分红策略 ; 破产 ; 破产时刻罚金折现期望

论文级别：博士

学位年度：2008

作者：李波

关键词：Gerber-Shiu罚金函数 ; 期望折现分红函数 ; 对偶模型 ; 多门槛分红 ; 相位分布 ; 随机流 ; 马氏过程 ; 矩阵方程

论文级别：博士

学位年度：2009

作者：柏立华

关键词：分红策略 ; 交易费用 ; 偿付能力的限制 ; 超额损失再保险 ; 比例再保险 ; 多个风险资产 ; 投资 ; 有效前沿 ; 有效策略 ; 合作再保险 ; 破产概率 ; 指数效用 ; 被期望的折现惩罚 ; 均方差 ; Pareto最优 ; 局部信息核 ; 首中时 ; 拟变分不等式 ; Hamilton-Jacobi-Bellman方程 ; 粘性解 ; Riccati方程 ; 完全平房 ; 随机最大值原则 ; 过滤理论 ; 复合泊松过程 ; 扩散 ; 分数布朗运动

论文级别：博士

学位年度：2009

作者：张帅琪

关键词：随机控制理论 ; 脉冲随机控制 ; 分红 ; 注资 ; Gerber-shiu期望折现罚函数 ; 逐段决定复合Poisson模型

论文级别：博士

学位年度：2012

作者：赵培臣

关键词：风险模型鞅 ; 停时 ; 调节系数 ; 罚金折现期望函数 ; 破产概率 ; 破产前盈余分布 ; 破产赤字分布

论文级别：硕士

学位年度：2008

作者：张颂

关键词：破产概率 ; L-C模型 ; 更新论证 ; 鞅方法 ; 复合Poisson模型

论文级别：硕士

学位年度：2008

作者：李拴柱

关键词：Sparre ; Andersen模型 ; 期望折扣罚函数 ; 积分-微分方程 ; 破产时间 ; 破产前瞬间盈余 ; 破产赤字

论文级别：硕士

学位年度：2007

作者：蔡高玉

关键词：风险模型 ; 破产概率 ; Laplace变换 ; 联合分布 ; 复合Poisson过程 ; 干扰 ; Lundberg不等式

论文级别：硕士

学位年度：2004