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1.
若干风险模型中期望折现罚金函数和最优分红的研究
作者:
赵永霞
关键词:
更新风险模型
;
期望折现罚金函数
;
拉格朗日插值公式
;
对偶风险模型
;
分红
;
注资
;
交易税
;
值函数
;
HJB方程
;
Levy过程
论文级别:
博士
学位年度:2014
2.
几类风险模型下的Gerber-Shiu分析
作者:
张志民
关键词:
风险模型
;
破产
;
Gerber-Shiu函数
;
破产概率
论文级别:
博士
学位年度:2010
3.
几类风险模型的分红问题研究
作者:
彭丹
关键词:
分红策略
;
绝对破产概率
;
离散风险模型
;
累积分红现值
;
常数分红界
论文级别:
博士
学位年度:2013
4.
保险风险模型的破产理论与分红策略研究
作者:
于文广
关键词:
风险理论
;
经典风险模型
;
破产概率
;
绝对破产概率
;
Gerber-Shiu期望折现罚金函数
;
期望折现分红函数
;
矩母函数
;
相依索赔额
;
障碍分红策略
;
阈分红策略
;
线性分红策略
;
复合泊松过程
;
马尔可夫转换过程
;
跳—扩散过程
;
积分—微分方程
;
破产时刻
;
调节系数
;
破产前瞬时盈余
;
破产赤字
;
投资
;
贷款利息
;
合流超几何方程
;
拉普拉斯变换
论文级别:
博士
学位年度:2014
5.
带投资的风险模型破产概率和
绝对破产概率
的研究
作者:
张向平
关键词:
投资
;
退保
;
破产概率
;
比例分红
;
线性分红
;
绝对破产概率
论文级别:
硕士
学位年度:2012
6.
基于泊松分布带干扰且有多重门限分红策略的
绝对破产概率
作者:
黄光迪
关键词:
多重门限分红策略
;
期望折现罚金函数
;
绝对破产概率
论文级别:
硕士
学位年度:2012
7.
带税风险模型的研究
作者:
王文元
关键词:
推广的Cramér-Lundberg风险模型
;
对偶模型
;
折扣惩罚(EDP)函数
;
Laplace变换
;
破产
;
绝对破产
;
破产前盈余
;
破产后赤字
;
轻尾
;
重尾
;
总赋税现值期望
;
总分红现值期望
;
门槛分红策略
;
最优门槛
;
积分方程
;
微积分方程
论文级别:
硕士
学位年度:2010
8.
带借贷利率和分红的Erlang(n)盈余过程
作者:
肖立群
关键词:
绝对破产
;
常数障碍分红策略
;
门槛分红策略
;
线性分红策略
;
最优策略
;
HJB方程
论文级别:
硕士
学位年度:2010
9.
重尾相依风险模型破产概率的渐近性分析
作者:
白晓东
关键词:
重尾分布
;
更新风险模型
;
破产概率
;
渐近性态
;
大偏差
论文级别:
博士
学位年度:2012
10.
复合泊松风险模型的绝对破产
作者:
张国帅
关键词:
绝对破产
;
分红策略
;
标准Wiener过程
;
Gerber-Shiu函数
;
红利折现期望
;
积分-微分方程
论文级别:
硕士
学位年度:2009
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