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1.
保险与金融中
CEV模型
的最优化问题
作者：
侯英丽
关键词：
CEV模型
;
最优化策略
;
消费
;
投资
;
超额损失再保险
;
均值-方差
;
比例再保险
论文级别：
博士
学位年度：2014
2.
基于结构模型的上市公司与银行违约风险的度量及管理研究
作者：
曹道胜
关键词：
违约风险
;
内生性违约模型
;
结构模型
;
违约相关性
;
系统性风险
论文级别：
博士
学位年度：2011
3.
交易成本/交易限制下的期权定价
作者：
秦洪元
关键词：
期权定价
;
交易成本
;
效用无差异
;
投资组合约束
论文级别：
博士
学位年度：2008
4.
若干期权定价模型研究
作者：
郭志东
关键词：
期权定价
;
时变过程
;
交易成本
;
渐进展开
;
隐含波动率
;
随机利率
论文级别：
博士
学位年度：2014
5.
连续时间下养老基金的最优化管理
作者：
张初兵
关键词：
养老金
;
期望效用
;
随机工资
;
仿射利率模型
;
常方差弹性（CEV）模型
;
Heston随机波动率模型
;
Legendre变换
;
Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程
;
最优投资
论文级别：
博士
学位年度：2012
6.
中国基本养老金资产负债管理研究
作者：
俞慧君
关键词：
养老金
;
资产负债管理
;
随机规划
;
情景生成
;
资产配置
论文级别：
博士
学位年度：2012
7.
连续时间投资组合优化理论方法研究
作者：
常浩
关键词：
不完全市场
;
资产-负债管理问题
;
限制性投资组合
;
投资-消费问题
;
Ho-Lee利率模型
;
Vasicek利率模型
;
常方差弹性模型
;
鞅方法
;
Legendre变换-对偶解法
;
Lagrange对偶定理
;
动态规划原理
;
闭式粘性解ii
论文级别：
博士
学位年度：2012
8.
权证定价模型及其实证研究
作者：
吴鑫育
关键词：
权证定价
;
极大似然估计
;
有效重要性抽样
;
随机贴现因子
;
GARCH扩散模型
;
美式权证
论文级别：
博士
学位年度：2012
9.
基于简约化模型定价的信用债券最优投资策略研究
作者：
卞世博
关键词：
简约化模型
;
信用债券
;
最优投资策略
;
随机控制方法
;
鞅方法
论文级别：
博士
学位年度：2012
10.
中国铁路产融资本融合研究
作者：
赵洪武
关键词：
铁路产业
;
融资
;
产融结合
论文级别：
博士
学位年度：2010
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