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1.
风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究
作者:
黄荣兵
关键词:
标准资产组合风险分析(SRAN)
;
风险值(VaR)
;
Copula
;
保证金
;
资本配置
论文级别:
博士
学位年度:2010
2.
西北地区生态城市建设水资源安全保障基础研究
作者:
莫淑红
关键词:
水资源安全
;
生态城市
;
降雨特征
;
径流演变
;
非常规水源
;
需水预测
论文级别:
博士
学位年度:2010
3.
中国商业银行整体风险管理研究
作者:
李红梅
关键词:
商业银行
;
整体风险
;
风险度量
;
连接函数
;
风险防范
论文级别:
博士
学位年度:2010
4.
微观结构噪音下的资产价格行为
作者:
梁崴
关键词:
微观结构噪音
;
逐笔交易数据
;
资产定价模型
;
波动率
;
相关性
论文级别:
博士
学位年度:2010
5.
顺周期性下的银行风险管理与监管
作者:
朱元倩
关键词:
监管资本
;
顺周期性
;
外部性
;
异质化
;
逆周期性
;
金融加速器
;
动态资本充足率
;
动态损失准备
;
杠杆率
;
优先股资本化
;
内部评级法
;
违约概率
;
公允价值
;
压力测试
;
系统性风险
;
宏观审慎监管
;
货币政策
论文级别:
博士
学位年度:2010
6.
基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究
作者:
易文德
关键词:
时间序列
;
相依结构
;
Copula函数
;
高阶矩
;
股市指数
;
交易量
论文级别:
博士
学位年度:2010
7.
基于因子Copula的债务抵押债券定价模型研究
作者:
陈田
关键词:
债务抵押债券
;
因子Copula
;
信用风险
;
信用衍生品
论文级别:
博士
学位年度:2010
8.
结构转换模型及其在长期风险管理中的应用
作者:
过蓓蓓
关键词:
结构转换模型
;
长期风险管理
;
次贷危机
;
抵押债务证券
;
信用违约互换
;
股票指数
;
变点
;
风险价值
;
条件尾部期望
;
股指期权
;
定价
论文级别:
博士
学位年度:2010
9.
金融危机中流动性黑洞问题研究
作者:
孙彬
关键词:
流动性黑洞
;
金融危机
;
市场期望
;
传染性
论文级别:
博士
学位年度:2010
10.
人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究
作者:
张自然
关键词:
人民币汇率
;
外汇市场
;
结构突变
;
相依关系
;
汇率风险
论文级别:
博士
学位年度:2010
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