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1.
基于CVaR的证券公司资本监管研究
作者：
朱怀镇
关键词：
CVaR
;
资本监管
;
证券公司
论文级别：
博士
学位年度：2008
2.
基于Copula理论的金融市场相依结构研究
作者：
任仙玲
关键词：
Copula函数
;
APD-GARCH模型
;
核密度估计
;
在险价值
;
Expected
;
Shortfall
;
投资组合
;
风险溢出
论文级别：
博士
学位年度：2008
3.
多银行贷款池的分档与定价研究
作者：
邱勇
关键词：
中小企业
;
贷款池
;
债务抵押证券
;
分档
;
定价
;
相关性
论文级别：
博士
学位年度：2007
4.
依据运行趋势的中国股市量价关系研究
作者：
焦庆
关键词：
运行趋势
;
量价关系
;
Copula函数
;
因果关系
;
量价弹性
论文级别：
博士
学位年度：2008
5.
Copula理论与极值统计的应用
作者：
徐付霞
关键词：
Fréchet–Hoeffding界
;
不可交换性
;
Klein四元群
;
广义FGMCopula
;
相关性
;
极值Copula
;
阈值模型
论文级别：
博士
学位年度：2008
6.
证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究
作者：
胡铮洋
关键词：
市场风险
;
VaR
;
预期不足
;
时变Copula
;
极值Copula
论文级别：
博士
学位年度：2009
7.
证券市场流动性黑洞形成过程及预警研究
作者：
徐信喆
关键词：
流动性黑洞
;
流动性水平
;
高频交易
论文级别：
博士
学位年度：2014
8.
风险管理流程视角下商业银行外汇风险管理研究
作者：
周亮球
关键词：
商业银行
;
外汇风险
;
风险管理流程
;
非对称性暴露
;
时变多元Copula
;
时变Clayton
;
Copula
;
下偏矩
;
外汇套期保值
论文级别：
博士
学位年度：2014
9.
使用GARCH-EVT和藤式Copula进行极端值依赖性建模和在险价值估计
作者：
Regina
;
B.
;
SesaY（陈羽涵）
关键词：
Vine
;
Copula极端值理论依赖性GARCH
;
D-Vine
;
C-Vine
论文级别：
博士
学位年度：2014
10.
基于Copula理论的多金融资产定价与风险测度
作者：
战雪丽
关键词：
Copula函数
;
相依结构
;
金融风险
;
随机波动
;
已实现波动
;
衍生品
论文级别：
博士
学位年度：2007
1
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