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1.
基于
Copula理论
的信用风险研究
作者:
何海鹰
关键词:
信用风险
;
Copula函数
;
信用衍生品
论文级别:
博士
学位年度:2009
2.
基于Copula函数的金融风险度量研究
作者:
赵丽琴
关键词:
Copula函数
;
风险度量
;
相关模式
论文级别:
博士
学位年度:2009
3.
我国商业银行消费信贷违约概率模型研究
作者:
季峰
关键词:
消费信贷
;
违约概率
;
Cox比例危险模型
;
时变变量
;
RBF神经网络
;
连接函数
;
相依违约
;
非参数核密度估计
论文级别:
博士
学位年度:2009
4.
基于GARCH和COPULA的天津房地产市场预测
作者:
葛龙
关键词:
房地产
;
预测
;
GARCH
;
GPD模型
;
COPULA
论文级别:
博士
学位年度:2008
5.
证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究
作者:
胡铮洋
关键词:
市场风险
;
VaR
;
预期不足
;
时变Copula
;
极值Copula
论文级别:
博士
学位年度:2009
6.
Copula理论
与极值统计的应用
作者:
徐付霞
关键词:
Fréchet–Hoeffding界
;
不可交换性
;
Klein四元群
;
广义FGMCopula
;
相关性
;
极值Copula
;
阈值模型
论文级别:
博士
学位年度:2008
7.
基于
COPULA理论
的金融风险相依结构模型及应用研究
作者:
易文德
关键词:
时间序列
;
相依结构
;
Copula函数
;
高阶矩
;
股市指数
;
交易量
论文级别:
博士
学位年度:2010
8.
金融危机传导理论研究
作者:
罗春婵
关键词:
金融危机
;
传导机制
;
预警体系
;
救助政策
;
差异性
论文级别:
博士
学位年度:2010
9.
风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究
作者:
黄荣兵
关键词:
标准资产组合风险分析(SRAN)
;
风险值(VaR)
;
Copula
;
保证金
;
资本配置
论文级别:
博士
学位年度:2010
10.
住房抵押贷款强度定价模型研究
作者:
周颖颖
关键词:
住房抵押贷款
;
违约强度
;
参数估计
;
Copula
论文级别:
博士
学位年度:2009
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