非齐次Poisson跳-扩散再装股票期权的定价

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• 出版年：2007
• 作者：沈明轩；杜雪樵
• 单位1：合肥工业大学理学院
• 出生年：1982
• 学历：硕士生
• 语种：中文
• 作者关键词：再装期权；非齐次Poisson过程；跳扩散过程
• 起始页：925
• 总页数：4
• 刊名：合肥工业大学学报
• 是否内版：否
• 刊频：月刊
• 创刊时间：1956
• 主管单位：中华人民共和国教育部
• 主办单位：合肥工业大学
• 主编：杨伯源
• 地址：合肥市屯溪路193号
• 邮编：230009
• 电子信箱：hefe@chinajournal.net.cn；XBZK@hfut.edu.cn
• 卷：30
• 期：7
• 期刊索取号：P806.6 223
• 数据库收录：中国期刊方阵期刊；全国中文核心期刊；美国《化学文摘》(CA)；俄罗斯《文摘杂志》(AJ)；德国《数学文摘)》(ZBL MATH)；美国《剑桥科技文摘》(CSA)；中国科技论文统计分析数据库(CSTPCD)；中国科学引文数据库核心库(CSCD)；中国学术期刊综合评价数据库；《中国期刊方阵》；《中文核心期刊要目总览》；《中国期刊网》；《中国学术期刊（光盘版）》；《万方数据——数字化期刊群》；《中国核心期刊（遴选）数据库》
• 核心期刊：全国中文核心期刊；中国科学引文数据库核心库(CSCD)；《中文核心期刊要目总览》；《中国核心期刊（遴选）数据库》

摘要

文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程，并且股票预期收益率μ（t）、波动率σ（t）和无风险收益率r（t）均为时间的函数，在风险中性定价模型中，得到了再装股票期权的定价；比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式，并讨论了当有红利率为8（t）时的期权定价公式。