比较CAPM与LDAM在投资组合管理的应用

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英文篇名：Compare the Application of CAPM and LDAM in Portfolio Management 作者：侯为波 ; 李帅鹏 英文作者：Hou Weibo;Li Shuaipeng;School of Mathematical Sciences,Huaibei Normal University; 关键词：资本资产定价模型 ; 线性对角近似模型 ; 投资组合管理 英文关键词：Capital asset pricing model;;Linear diagonal approximation model;;Portfolio management 中文刊名：SAHG 英文刊名：Jiangsu Commercial Forum 机构：淮北师范大学数学科学学院; 出版日期：2019-06-20 出版单位：江苏商论 年：2019 期：No.416 基金：安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A0384)资助 语种：中文; 页：SAHG201906026 页数：4 CN：06 ISSN：32-1076/F 分类号：92-95

摘要

当今全球经济中一个最引人注目的问题就是投资组合管理问题。资本资产定价模型(CAPM)是在金融行业中使用广泛的模型,我们采用线性对角近似模型(LDAM)与其形成对比,分别应用于相同样本的投资组合管理中,得到线性对角近似模型更适合投资组合管理的应用,从而进一步优化投资组合管理应用。
        In today's global economy is one of the most striking problems in portfolio management, the capital asset pricing model(CAPM) is widely used in the financial industry model, we adopt linear approximate diagonal model(LDAM) and its contrast, respectively applied to the same samples of portfolio management, is a diagonal approximation model is more suitable for the application of portfolio management, so as to further optimize the investment portfolio management applications.

引文

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