人民币汇率价格波动及短期预测——基于MEEMD组合模型

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	作者：傅魁 ; 郭志颖 关键词：改进的集成经验模态分解 ; 人民币汇率 ; 组合预测 中文刊名：JGLS 英文刊名：Price:Theory & Practice 机构：武汉理工大学经济学院; 出版日期：2017-03-25 出版单位：价格理论与实践 年：2017 期：No.393 基金：中央高校基本科研业务费专项资金资助“基于统计机器学习的金融时间序列趋势预测研究”(161315001) 语种：中文; 页：JGLS201703040 页数：3 CN：03 ISSN：11-1010/F 分类号：134-136

摘要

准确分析人民币汇率波动特征并预测未来走势,对政府制定汇率政策和企业进行投资决策具有重要作用。本文采用MEEMD组合模型将人民币汇率序列分解并重构为代表市场投机因素的高频项、代表重大事件影响的低频项和代表人民币内在长期趋势的趋势项,分析不同影响因素对人民币汇率的影响,并对人民币汇率未来走势进行预测,据此提出稳定人民币汇率的政策建议。
        

引文

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