网络银行的风险管理问题研究
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摘要
进入90年代以来，国际金融市场上出现了一种新型的银行形态—网络银行。网络银行提升了银行业的竞争优势，但同时也带来了一系列风险。由于网络银行正处于初步发展之中，因此，有关网络银行监管问题的研究还处于初级阶段。 本文对网络银行的风险成因进行了深入剖析，分析了金融当局、商业银行以及电子货币发行机构面临的不同风险种类。在界定我国网络银行风险监管的主要框架和内容以及综述美国及欧洲网络银行风险监管现状和措施的基础上，提出了我国网络银行监管的指导方针和原则，提出了建立我国网络银行风险监测预警系统的具体构想，构建了网络银行风险监测预警指标体系，分别给出了金融当局和网络银行对网络银行风险进行监管和规避的具体策略选择，包括：从严整顿和规范外部审计机构，强化外部审计机构对网络银行的审计工作；调动社会力量，充分发挥社会监管的作用等等。 最后，本文还分别建立了对网络银行的违规行为进行监管问题的静态博弈模型和动态博弈模型，求出了博弈各方的纳什均衡解，并就博弈均衡解的政策含义进行了阐释，得到了若干有价值的研究结论。
The new form of banking “inter-banking” appeared when entering 1990s.
Inter-banking not only brings a lot of advantages of competition, but also brings
a lot of risks. Because of the continual developing of inter-banking, the research of supervision of inter-banking is also a new thing.
This article has made deep researches of the factors of inter-bank’s risks and listed all of the risks that finance bureaus and commercial banks and issuing propagandas of electronic money facing. Through making sure the main contents of our country inter-banking risk supervision and introducing the current supervision situation and methods of bank risks, the article has given the principle of the bank supervision, designed the model of effective supervision and alarm system of inter-banking and made up with the tactics of finance supervision bureaus and inter-banking and other tactics, of which are: strengthening the auditing work of the inter-banking external auditing propagandas; making use of the supervision of society. Finally, the static and dynamic game models about the supervision of inter-bank and the Nash equilibrium of the models are given. After that, the political means of the outcome is explained and valuable results are conducted.
The new form of banking “inter-banking” appeared when entering 1990s.
Inter-banking not only brings a lot of advantages of competition, but also brings
a lot of risks. Because of the continual developing of inter-banking, the research of supervision of inter-banking is also a new thing.
This article has made deep researches of the factors of inter-bank’s risks and listed all of the risks that finance bureaus and commercial banks and issuing propagandas of electronic money facing. Through making sure the main contents of our country inter-banking risk supervision and introducing the current supervision situation and methods of bank risks, the article has given the principle of the bank supervision, designed the model of effective supervision and alarm system of inter-banking and made up with the tactics of finance supervision bureaus and inter-banking and other tactics, of which are: strengthening the auditing work of the inter-banking external auditing propagandas; making use of the supervision of society. Finally, the static and dynamic game models about the supervision of inter-bank and the Nash equilibrium of the models are given. After that, the political means of the outcome is explained and valuable results are conducted.
引文
杨梅英主编，风险管理与保险原理，北京：北京航空航天大学出版社，1999.6.
叶红枫，周跃东，李为真编著，金融电算化教程，北京：中国人民大学出版社，1997.6.
王芳，张宗梁著，银行业风险与防范，北京：经济科学出版，1998.7.
[英]斯蒂芬.埃克特著,李法运，周军兰等译,吕本富，杨齐审校. 网上金融与投资，北京：中国致公出版社，1999.1.
张卓其著，电子银行系统，天津：天津科技出版社，1998.2.
北京大学国际经济研究所编，金融监管与防范，北京：经济日报出版社，1998.8.
刘金章主编，金融风险监管综论，北京：中国金融出版社，1998.12.
张福德主编，中国金融电子化全书，北京：企业管理出版社，1995.7.
吴以雯编著，金融电脑化信息系统，北京：中国物资出版社，1998.7.
芮廷先，郑燕华，余勇编著，计算机金融电子化，上海：上海科学技术出版社， 1998.6.
梅绍祖主编，陈进编，电子商务金融与安全，北京：清华大学出版社，2000.8.
[美]C.布伦顿,马树奇，金燕译，网络安全从入门到精通，北京：电子工业出版社，1999.
[美]J.舒姆主编，网络安全核心技术内幕：Nstscape认证管理系统安装和配置指南，北京：希望电子出版社,2000.
[美]匿名著，前导工作室译，网络安全技术内幕，北京：机械工业出版社,1999.
杨高林主编，网络营销概论，北京：金融出版社,2001.
曾国坚,何五星著，银行风险新论，北京：中国计划出版社,1999.
周亦,吕艾国主编，银行卡机具与应用，北京：中国致公出版社,1999.
矫云起等编著，电子商务，北京：中国铁道出版社,1999.
[美]Gary P. Sehneider,James T. Perry著,成栋等译，电子商务，北京：机械工业出版社,2000.
[美]泰普科特D.,洛伊A.,泰科尔D.著,陈劲,何丹译，数字经济蓝图:电子商务的勃兴，大连：大连东北财经大学出版社,美国McGraw-Hill出版公司,1999.
[美]Ravi Kalakota,Andrew B.Whinston著,陈雪美译，电子商务管理指南，北京：清华大学出版社,2000.
夏海涛主编，信息时代:电子商务与数字化未来，北京：新华出版社,1999.
戈里高,海登博格, 智能电子商务系统丛书编委会编写.电子商务处理系统开发教程[M].北京希望电子公司,2000.
<<电子商务时代>杂志编辑部编著，e问e答:网络精英国际对话，北京：中国标准出版社,2000.
李辉华,苏慧文编著，金融风险识别与对策，北京：经济出版社,1996.
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[美]T.帕内尔,[美]C.努尔著,希望图书创作室译，网络管理员参考手册，北京希望电脑公司:北京希望电子出版社,1999.
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陈乐田主编，银行法，北京：法律出版社,1999.
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顾旋，刘都，刘炜著，中国商业银行营销管理，北京：社会科学文献出版社，1999.
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陈华强，陈文峰编著，商业银行内部控制要务，北京：中国金融出版社，1999.
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