我国商业银行利率风险管理研究
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摘要
目前，无论是中央银行还是商业银行，对金融风险管理都主要集中于信贷风险的管理，对利率风险的管理问题，尤其是对利率变动对国内商业银行经营的影响问题很少论及。随着我国利率市场化的推进，商业银行面临的利率风险将日益凸现，如何有效地衡量和管理商业银行的利率风险是我国商业银行为迎接WTO挑战，求得生存和发展而亟待解决的一项重要研究课题和一个不可回避的现实问题。
本论文以我国商业银行利率风险管理研究为主线。在对我国商业银行面临的利率风险进行深入分析的基础上，借鉴国外成熟的利率风险管理经验，研究了我国商业银行利率风险衡量模型、利率风险管理的策略和现实措施，并结合中国实际对构筑我国商业银行利率风险管理体系进行了初步探讨。
首先，识别商业银行利率风险，通过对利率风险概念、表现形式和产生的原因的进一步认识，阐述了利率风险对商业银行的影响。其次研究商业银行利率风险衡量模型，在介绍西方商业银行利率风险衡量模型的基础上，分析了这些模型在我国的适用性。接下来分析我国商业银行利率风险管理有待加强的原因，提出了资产负债表内、表外管理策略和一些现实措施来对我国商业银行的利率风险进行有效管理。文章最后初步探讨了如何建立我国商业银行利率风险管理体系。希望所提出的有关利率风险的思想方法能对改善商业银行的利率风险管理工作提供一些有益的参考价值。
These days, not only Center but also Commercial Bank in china has paid much attention to credit-loan risk management. The interest-rate risk .especially the influence to commercial bank's profit under the changeful interest rate , draws little attention. Therefore, how to avoid the interest-rate risk of China's commercial bank , and search for a more safe way to solve the problem is very urgent.
This thesis is focused on how to manage the interest-rate risk of China's commercial bank .On the basis of study in the form and reason of interest-rate risk China's commercial bank, it is to study how to measure and manage the interest-rate risk by analyzing the applicability of those methods by western commercial bank .At last, it puts forward some suggestions on how to construct the interest-rate risk management system in China.
First, to recognize the interest-rate risk . The article describes the concepts, the form and the reason of interest-rate risk , and analyses the types of interest-rate risk in the commercial banks face in China. Secondly the article focuses on how to establishing the model to measure the interest-rate risk.Then, it puts up assets and liabilities management by adjust the interest-sensitive gap and duration gap. Another way develops the intermediate business and derivatives to offset the net interest income when the interest rate fluctuates. Last the article concentrates on the effective risk management system of interest-rate risk, including organizationg system, function system and risk management to ensure the risk management measure can be actually implemented.
I expected that above-mentioned ideas and methods will produce positive influence to the risk management of interest rate.
本论文以我国商业银行利率风险管理研究为主线。在对我国商业银行面临的利率风险进行深入分析的基础上，借鉴国外成熟的利率风险管理经验，研究了我国商业银行利率风险衡量模型、利率风险管理的策略和现实措施，并结合中国实际对构筑我国商业银行利率风险管理体系进行了初步探讨。
首先，识别商业银行利率风险，通过对利率风险概念、表现形式和产生的原因的进一步认识，阐述了利率风险对商业银行的影响。其次研究商业银行利率风险衡量模型，在介绍西方商业银行利率风险衡量模型的基础上，分析了这些模型在我国的适用性。接下来分析我国商业银行利率风险管理有待加强的原因，提出了资产负债表内、表外管理策略和一些现实措施来对我国商业银行的利率风险进行有效管理。文章最后初步探讨了如何建立我国商业银行利率风险管理体系。希望所提出的有关利率风险的思想方法能对改善商业银行的利率风险管理工作提供一些有益的参考价值。
These days, not only Center but also Commercial Bank in china has paid much attention to credit-loan risk management. The interest-rate risk .especially the influence to commercial bank's profit under the changeful interest rate , draws little attention. Therefore, how to avoid the interest-rate risk of China's commercial bank , and search for a more safe way to solve the problem is very urgent.
This thesis is focused on how to manage the interest-rate risk of China's commercial bank .On the basis of study in the form and reason of interest-rate risk China's commercial bank, it is to study how to measure and manage the interest-rate risk by analyzing the applicability of those methods by western commercial bank .At last, it puts forward some suggestions on how to construct the interest-rate risk management system in China.
First, to recognize the interest-rate risk . The article describes the concepts, the form and the reason of interest-rate risk , and analyses the types of interest-rate risk in the commercial banks face in China. Secondly the article focuses on how to establishing the model to measure the interest-rate risk.Then, it puts up assets and liabilities management by adjust the interest-sensitive gap and duration gap. Another way develops the intermediate business and derivatives to offset the net interest income when the interest rate fluctuates. Last the article concentrates on the effective risk management system of interest-rate risk, including organizationg system, function system and risk management to ensure the risk management measure can be actually implemented.
I expected that above-mentioned ideas and methods will produce positive influence to the risk management of interest rate.
引文
1 (美)安东尼．G．科恩，罗伯特．A．克兰，杰斯．莱德曼／编著．利率风险的控制与管理．经济科学出版社，1999年版
2 景学成，沈炳熙等编著．中国利率市场化进程．中国财政经济出版社，1999年版
3 赵小菊著．银行风险管理．上海财经大学出版社，1999年11月版
4 周载群主编．利率政策运用与风险管理．新华出版社，2000年版
5 黄金老．金融自由化与金融脆弱性．中国城市出版社，2000年版
6 陈卫东．新巴塞尔资本协议评析．国际金融研究．3，2001
7 (美)彼得．S．罗斯．商业银行经营管理．经济科学出版社，1999年版：P146—165
8 李扬，黄金老著．金融全球化研究．上海远东出版社，1999年版
9 葛奇著．美国商业银行利率风险管理．中国经济出版社，1999年版
10 彭小泉著．中国利率市场化．中国审计出版社，1999年版
11 戴相龙，吴念鲁主编．商业银行经营管理．中国金融出版社，2000年版
12 王芳，张宗梁著．银行业风险与防范．经济科学出版社，1998年版
13 王华庆著．中国银行业监管制度研究．中国金融出版社，1996年版
14 周林主编．世界银行业监管．上海财经大学出版社，1998年版
15 蒋洪浪，俞自由．金融风险管理的程序分析．上海金融．1998年第11期
16 周力生，龚晓宇利用内部风险管理模型．巴塞尔委员会关于银行风险监管的新方法．上海金融．1997年第10期
17 孟龙，杨柳．巴塞尔委员会〈利率风险管理原则〉述要．中国金融，1998年第1期
18 黄金老．利率市场化与商业银行风险控制．经济研究．2001年第1期
19 钟伟，李心丹．现代西方金融体系内在风险性及其防范理论．金融研究．1998年第8期
20 巴劲松．利率市场化进程中的中国金融业发展方向．中国外汇．2001年第2期
21 骆波，对我国利率市场化问题的研讨．经济研究参考．2001年
22 吴小辉，刘辉．货币市场与商业银行利率风险管理．金融时报．2000年8月23日
23 虞今．初探利率风险控制与管理的运用．广东财会．1999年第4期
24 左科华．利率市场化下银行风险管理探析．济南金融．2001年第1期
25 李含．商业银行在利率市场化进程中面临的市场风险因素与对策．金融科学．2001年第1期
26 谢赫，田进，刘胜．论商业银行的利率风险管理．管理世界．1999年第2期
27 陈卫东．新巴塞尔资本协议评析．国际金融研究．2001年第3期
28 黄健峰．利率市场化与商业银行利率管理．机械工业出版社，2001年版
29 赵英军．利率自由化：并非自由的选择．中国经济出版社．1999年版
30 曾华．利率与中央银行的宏观调控．东北大学学报，2001年第1期
31 王自立．利率管制的绩效、影响及政策选择．金融研究，2001年第5期
32 王国松．中国利率管制与利率自由化．经济研究，2001年第6期
33 河南省城市金融学会课题组．在利率市场化条件下构建商业银行的利率风险防范机制．金融论坛，2003年第6期
34 沈坤荣，汪建．实际利率水平与中国经济增长．金融研究，2000年第8期
35 韩延春．金融发展与经济增长，经验模型与政策分析．世界经济，2001年第6期
36 姚莹．商业银行的利率风险管理．渭南师范院学报，2002年第6期
37 曹龙骐，郑建明．我国利率政策有效性探讨．金融研究，2000年第4期
38 王召．对中国货币政策利率传导机制的探讨．经济科学，2001年第5期
39 人民银行成都分行货币信贷处．当前贷款利率浮动管理、利率风险建议．西南金融，2003年第4期
40 李焰．关于利率与我国居民储蓄关系的探讨．经济研究，1999年第11期
41 阮舒．浅谈商业银行利率风险控制．金融实务，2002年第11期
42 董艳芬．利率风险管理银行面临的新课题．金融时报，2002年11月30日
43 陈高建，朱子云．商业银行二级分行利率风险管理机制探索．金融论坛，2003年第1期
44 张绍斌．利率市场化条件下商业银行风险分析．工业技术经济研究，2003
年第2期
45 赵国娟．我国银行业利率风险管理技术．金融观察，2003年7月
46 左科华．利率市场化与银行风险管理．上海金融报，2001年9月8日
47 黄斌．国有商业银行利率风险的防范和化解浅谈．企业经济，2003年第2期
48 曲士英，郭福春．利率市场化后我国商业银行利率风险分析．金融界，2003年第3期
49 杨鹏，刘艳．利率市场化：商业银行应加强利率风险管理．金融与保险，2003年第3期
50 张启胜，许加银．论我国商业银行利率风险管理．新金融，2003年第4期
51 杨金花．利率市场化进程中商业银行利率风险管理研究．广西金融研究，2003年第5期
52 方实．利率市场化和商业银行利率风险管理．湖南财经高等专科学校学报，2003年第2月
53 楚卫琳．利率市场化对我国商业银行业的影响及对策．湖南计算机高等专科学校，2001年第5期
54 李朝民．市场利率及其风险控制研究．郑州大学出版社．2002年版
2 景学成，沈炳熙等编著．中国利率市场化进程．中国财政经济出版社，1999年版
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39 人民银行成都分行货币信贷处．当前贷款利率浮动管理、利率风险建议．西南金融，2003年第4期
40 李焰．关于利率与我国居民储蓄关系的探讨．经济研究，1999年第11期
41 阮舒．浅谈商业银行利率风险控制．金融实务，2002年第11期
42 董艳芬．利率风险管理银行面临的新课题．金融时报，2002年11月30日
43 陈高建，朱子云．商业银行二级分行利率风险管理机制探索．金融论坛，2003年第1期
44 张绍斌．利率市场化条件下商业银行风险分析．工业技术经济研究，2003
年第2期
45 赵国娟．我国银行业利率风险管理技术．金融观察，2003年7月
46 左科华．利率市场化与银行风险管理．上海金融报，2001年9月8日
47 黄斌．国有商业银行利率风险的防范和化解浅谈．企业经济，2003年第2期
48 曲士英，郭福春．利率市场化后我国商业银行利率风险分析．金融界，2003年第3期
49 杨鹏，刘艳．利率市场化：商业银行应加强利率风险管理．金融与保险，2003年第3期
50 张启胜，许加银．论我国商业银行利率风险管理．新金融，2003年第4期
51 杨金花．利率市场化进程中商业银行利率风险管理研究．广西金融研究，2003年第5期
52 方实．利率市场化和商业银行利率风险管理．湖南财经高等专科学校学报，2003年第2月
53 楚卫琳．利率市场化对我国商业银行业的影响及对策．湖南计算机高等专科学校，2001年第5期
54 李朝民．市场利率及其风险控制研究．郑州大学出版社．2002年版
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