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1.遗传算法的改进及其在优化问题中的应用研究

作者：李明

论文级别：硕士

学位年度：2004

2.随机利率下的离散风险模型

作者：马新生

关键词：破产概率 ; Doob不等式 ; 有界停时定理 ; 指数上界

论文级别：硕士

学位年度：2004

3.基于递归效用函数的投资组合选择和最优消费及其应用

作者：朱祎莉

关键词：随机过程鞅 ; 递归效用函数 ; 等价鞅测度 ; 动态规划 ; 单经济人优化 ; 半鞅

论文级别：硕士

学位年度：2004

4.双币种远期契约与双币种障碍期权的定价模型

作者：王雄

关键词：衍生证券 ; 双币种远期契约 ; 双币种障碍期权 ; Gisanov定理 ; Hull&White模型

论文级别：硕士

学位年度：2004

5.平方期权的创新及定价

作者：谭朵朵

关键词：平方期权 ; 风险中性定价 ; Girsanov定理 ; 回望期权 ; 障碍期权

论文级别：硕士

学位年度：2004

6.经典风险过程的推广及广义Brownian Sheet的研究

作者：罗建华

关键词：风险模型 ; 复合Poisson过程鞅 ; 调节系数 ; 破产概率 ; 测度 ; 马氏性 ; 预测

论文级别：硕士

学位年度：2004

7.复杂网络与手机短信网络研究

作者：叶兵

关键词：复杂网络 ; 手机短信网络 ; 度分布 ; 人类行为

论文级别：博士

学位年度：2010

8.基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价

作者：黄文礼

关键词：分数布朗运动 ; 交易成本 ; 分数随机利率模型 ; 分数跳-扩散模型 ; 保本基金 ; 可转换债券 ; 信用风险建模

论文级别：博士

学位年度：2011

9.不完全市场中基于不同风险模型的保险人最优投资问题研究

作者：赵慧

关键词：不完全市场 ; 投资 ; 风险模型 ; 多个风险资产 ; 调节系数 ; 期望效用 ; 常方差弹性(CEV)模型 ; 鞅方法 ; Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 ; 保险人

论文级别：博士

学位年度：2011

10.基于自适应个体评价策略的多目标演化算法

作者：陈彧

关键词：多目标优化问题 ; 多目标演化算法 ; 自适应个体评价策略 ; 收敛性 ; 时间复杂度

论文级别：博士

学位年度：2011

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