股票市场价格波动的实证分析
- 出版年：2001
- 作者：李洪宇；李述山；蔺香运
- 单位1：山东科技大学信息科学与工程学院
- 出生年：1976
- 学历：硕士研究生
- 语种：中文
- 作者关键词：证券市场；几何布朗运动；维纳过程
- 起始页：79
- 总页数：3
- 刊名：山东科技大学学报
- 是否内版：否
- 刊频：季刊
- 创刊时间：1979
- 主办单位：山东科技大学
- 主编：周骏
- 地址：泰安市岱宗大街223号
- 邮编：271019
- 电子信箱：sdky@chinajournal.net.cn
- 网址：http://www.chinajournal.net.cn/SDKY.HTML
- 卷：20
- 期：4
- 期刊索取号：P706.6 710
- 数据库收录：美国《化学文摘》(CA)收录期刊；俄罗斯《文摘杂志》(MR)收录期刊；美国《数学评论》（MR收录期刊）；美国《工程材料文摘》(EMA)收录期刊；中国科技论文统计源期刊；《中国科技期刊文摘》（CSTA）数据库首批刊源；中国学术期刊综合评价数据库来源期刊；《中国学术期刊（光盘版）》暨《中国期刊网》全文收录期刊；万方数据（China Info）系统科技期刊群入网期刊；山东省优秀期刊；中国科学院文献情报中心《中国数学文摘》定期摘引刊物；煤炭科技信息所《中国矿业文摘》核心引文期刊
- 核心期刊：煤炭科技信息所《中国矿业文摘》核心引文期刊
摘要
利用几何布朗运动模型模拟一段时间内的股价波动并绘出其价格曲线，与实际的价格曲线相对照，发现股价波动直观上近似符合几何布朗运动。进一步进行严格的统计检验，结果表明几何布朗运动模型只能部分地描述我国股票市场的价格波动规律。