流动性在组合投资管理中的认识
- 出版年：2009
- 作者：姚亚伟
- 单位1：上海师范大学金融学院
- 出生年：1981
- 学历：博士
- 职称：讲师
- 语种：中文
- 作者关键词：流动性；组合管理；均值一方差模型
- 起始页：85
- 总页数：5
- 经费资助：国家自然科学基金资助项目《证券市场流动性价值理论与实证分析技术》（70773075）。
- 刊名：当代经济管理
- 是否内版：否
- 刊频：月刊
- 创刊时间：1979
- 主管单位：河北省教育厅
- 主办单位：石家庄经济学院
- 主编：郝东恒
- 地址：河北省石家庄市槐安东路136号
- 邮编：050031
- 电子信箱：djglbjb@sjzue.edu.cn；ddjjglbjb@163.com
- 网址：//dzjsjjgl.periodicals.net.cn/；//www.chinajournal.net/DJGL.html
- 卷：31
- 期：10
- 期刊索取号：P606.208-5
- 数据库收录：中国学术期刊综合评价数据库来源期刊；《中国学术期刊（光盘版）》全文收录期刊；《中国期刊网》入网期刊；“万方数据—数字化期刊群”全文收录期刊；《中国核心期刊（遴选）数据库》收录期刊；《中文科技期刊（全文版）》原文收录期刊
摘要
在传统的均值一方差模型中，“市场流动性是充分的”假设使投资者忽略了流动性在组合投资管理中的重要性。流动性作为金融资产的三大属性之一，体现并作用于组合投资管理整个过程中。本文从流动性的内涵：流动性的股票交易特征、流动性与均值一方差模型的结合及行业流动性对组合投资的影响等角度探讨了流动性在组合投资管理中的作用，将组合投资的思维从二维空间拓展至三维空间，丰富了现代资产组合选择理论。