最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法
- 出版年：2003
- 作者：赵新顺；史本山
- 单位1：西南交通大学经济管理学院
- 单位2：河南大学经济学院
- 出生年：1963
- 学历：博士研究生
- 职称：副教授
- 语种：中文
- 作者关键词：投资模型；差异系数σ/μ；投资组合；均值-方差模型；不允许卖空
- 起始页：454
- 总页数：5
- 刊名：西南交通大学学报
- 是否内版：否
- 刊频：双月刊
- 创刊时间：1954
- 主管单位：中华人民共和国教育部
- 主办单位：西南交通大学
- 主编：路湛沁
- 地址：中国成都
- 邮编：610031
- 电子信箱：bliu@home.swjtu.edu.cn
- 网址：http://journal.swjtu.edu.cn
- 卷：38
- 期：4
- 期刊索取号：P806.6 210
- 数据库收录：全国中文核心期刊；中国期刊方阵期刊；全国高校优秀学报；四川省十佳期刊；中国科技论文统计源期刊；中国科学引文数据库来源期刊；全国铁路系统优秀科技期刊；四川省高校优秀学报
- 核心期刊：全国中文核心期刊
摘要
首先分析研究了Markowitz均值-方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法，在此基础上分析证明了更具实际意义的在非卖空条件下该模型的差异系数最优值的存在性和唯一性，给出了差异系数的数学表达式，并提供了一种解法及其实现的具体方法步骤，最后依据此方法对实例进行了分析验算.