基于单位风险收益的资产退出投资组合模型研究
- 出版年：2009
- 作者：王慧；张洪涛
- 单位1：安徽理工大学理学院
- 出生年：1982
- 学历：硕士
- 职称：讲师
- 语种：中文
- 作者关键词：投资组合模型；风险资产退出；单位风险期望收益
- 起始页：64
- 总页数：4
- 经费资助：安徽省教育厅人文社科基金资助项目（2008sk189）；安徽高等学校省级自然科学基金资助项目（KJ2008B148）。
- 刊名：安徽理工大学学报
- 是否内版：否
- 刊频：季刊
- 创刊时间：1981
- 主管单位：安徽省教育厅
- 主办单位：安徽理工大学
- 主编：刘泽功
- 地址：安徽省淮南市洞山
- 邮编：232001
- 电子信箱：xbzrb@aust.edu.cn
- 网址：http://hlgb.chinajournal.net.cn
- 卷：29
- 期：4
- 期刊索取号：P706.6 545
- 数据库收录：中国科技核心期刊；中国高校特色科技期刊；安徽省优秀科技期刊；安徽省高等学校优秀学报；美国《化学文摘》(CA)；美国《剑桥科学文摘》(CSA)；俄罗斯《文摘杂志》(AJ)；中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)；中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)；中文科技期刊数据库；中国科技论文统计源期刊；中文电子期刊服务(CEPS)数据库；《矿业文摘》；《中周期刊网》；中国学术期刊(光盘版)》；《万方数据——数字化期刊群》；《中国期刊全文数据库》；《中国核心期刊（遴选）数据库》；龙源期刊网全文收录
- 核心期刊：中国科技核心期刊
摘要
投资者进入证券市场后决定退出的时间是不确定的，因此承担着退出风险，且风险资产退出时需要一定的费用。为此在摩擦市场环境下，提出了利用单位风险收益最大化作为目标函数，构建了基于单位风险收益的资产退出的投资组合模型，并把此模型转化为线性规划来解决。最后用实例说明了此模型的可行性。