Riesgo de precio en commodities: ¿profundización en la sensibilidad de precios agrícolas ante shocks de tasa de interés?
详细信息 查看全文
- 作者：Gonzalo Rondinone ; gonzalorondinone@economicas.uba.ar" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author ; Esteban Otto Thomasz
- 关键词：Riesgo de precio ; Commodities agrí ; colas ; Tasa de interé ; s ; Vectores autrorregresivos
- 刊名：Contaduría y Administración
- 出版年：2016
- 出版时间：October-December 2016
- 年：2016
- 卷：61
- 期：4
- 页码：746-761
- 全文大小：796 K
文摘
El objetivo de este trabajo es someter a prueba el nivel de sensibilidad del precio de commodities agrícolas frente a shocks en la tasa de interés. El estudio se centrará específicamente en el caso del poroto de soja y del maíz, y mediante un sistema de vectores autorregresivos se evaluará la reacción de los precios ante alteraciones en la tasa de interés. En función de los resultados alcanzados, se esbozan algunas implicaciones que puede tener el proceso, sobre todo en relación con el impacto en países dependientes de la exportación de materias primas.