A comparison of two modified stationarity tests. A Monte Carlo study

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• 作者：H. Ferrer-Pé ; rez^a ; ^{hugo.ferrer@upc.edu} ; M.I. Ayuda^b ; ^{mayuda@unizar.es} ; A. Aznar^b ; ^{aaznar@unizar.es}
• 关键词：Stationarity test ; KPSS test ; SnSntest ; Monte Carlo experiment ; Long-run variance
• 刊名：Mathematics and Computers in Simulation
• 出版年：2017
• 出版时间：April 2017
• 年：2017
• 卷：134
• 期：Complete
• 页码：28-36
• 全文大小：1019 K
• 卷排序：134

文摘

We assess the small sample properties of a modified version of the Xiao stationarity test. We compare the performance of this test to the KPSS stationarity test. We recommend the KPSS test.