中国系统性风险测度——基于中国金融体系的研究
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  • 作者:吴康成 ; 朱敏
  • 关键词:系统性风险 ; 金融体系 ; 金融危机
  • 中文刊名:CKXX
  • 英文刊名:Accounting Learning
  • 机构:南京财经大学;
  • 出版日期:2019-02-05
  • 出版单位:财会学习
  • 年:2019
  • 期:No.213
  • 基金:江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX17_1124)
  • 语种:中文;
  • 页:CKXX201904094
  • 页数:1
  • CN:04
  • ISSN:11-5460/F
  • 分类号:166
摘要
随着全球市场一体化的进程逐渐加速,各国金融机构再也不是单独存在于市场内的个体,相反,各机构紧密相连,逐渐形成一个不可分割的金融体系。这一现象在促进金融自由化的同时,也导致了金融危机的爆发会使得关联机构间的损失快速扩散,威胁整个金融体系的稳定性。实际上,风险传染存在于任何经济时期,只是这种外部性在金融危机的背景下显得尤为严重。为此,本文从系统性风险的成因、传播途径以及度量方法几个方面来阐述相关原理,得出相应结论。
        
引文
[1]先一丹.中国金融体系的系统性风险度量[J].中国战略新兴产业,2018(04):224.
    [2]杨敬凯.中国金融体系的系统性风险度量[J].中国国际财经(中英文),2017(18):247.

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