杠杆率对商业银行经营绩效的影响研究——基于22家上市商业银行的面板数据

详细信息    查看全文 | 推荐本文 |

英文篇名：Research on the Impact of Leverage Rate on Business Performance of Commercial Banks——Based on Panel Data of 22 Listed Commercial Banks 作者：万光彩 ; 左正东 英文作者：WAN Guangcai;ZUO Zhengdong; 关键词：杠杆率 ; 商业银行 ; 经营绩效 ; 实证研究 中文刊名：CCLG 英文刊名：Journal of Changchun University of Science and Technology(Social Sciences Edition) 机构：安徽财经大学金融学院; 出版日期：2019-01-15 出版单位：长春理工大学学报(社会科学版) 年：2019 期：v.32;No.160 基金：安徽省高校人文社会科学重点项目“金融结构市场化与安徽创新驱动发展:理论机制与实证证据”(SK2018A0457) 语种：中文; 页：CCLG201901017 页数：7 CN：01 ISSN：22-1312/C 分类号：86-92

摘要

杠杆率是监管当局对商业银行负债端进行有效监管的重要工具与有效手段。以我国22家上市商业银行为研究对象,以其2007～2017年底的财务数据为研究样本,构建集盈利性、稳定性、营运性、成长性为一体的经营绩效评价体系并测算,重点运用面板数据模型研究杠杆率对商业银行经营绩效的影响。结论显示:我国商业银行杠杆率水平普遍高于4%,既满足《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,也符合我国监管当局的要求,但国有商业银行的杠杆率水平要优于全国性股份制商业银行,而全国性股份制商业银行要优于城市商业银行,商业银行的经营绩效水平也呈现出这一规律;实证结果显示杠杆率与商业银行经营绩效呈现出负相关关系,规模与股权集中度与商业银行经营绩效呈现出正相关关系。鉴于此,商业银行应该转变依赖存贷利差的传统盈利模式,明确经营目标与资源禀赋相契合,持续加强内部管理与营运合规管理。
        

引文

[1]胡志鹏.“稳增长”与“控杠杆”双重目标下的货币当局最优政策设定[J].经济研究,2014(12):60-71.
    [2]陈壮.商业银行杠杆顺周期与金融稳定——基于我国26家上市商业银行的实证研究[J].金融理论探索,2018(05):20-32.
    [3]袁鲲,饶素凡.银行资本、风险承担与杠杆率约束——基于中国上市银行的实证研究(2003-2012年)[J].国际金融研究,2014(08):52-60.
    [4]徐蕾.去杠杆背景下商业银行同业业务发展对策研究[J].金融经济,2018(10):52-55.
    [5]王飞,李雅楠,刘文栋.杠杆率顺周期性及其对银行资产负债表的影响——基于我国161家银行的实证分析[J].上海金融,2013(10):33-40.
    [6]顾海峰,李丹.基于因子分析的中国商业银行经营绩效评价研究——来自2010~2011年上市银行的经验证据[J].金融监管研究,2013(01):93-109.
    [7]罗萍,周刚.商业银行杠杆率与系统性风险——来自我国商业银行的经验[J].湖北社会科学,2018(07):81-88.
    [8]古昕,崔庭菲,胡滢泉,等.新常态下商业银行和企业两部门杠杆联动的微观机制[J].湖南财政经济学院学报,2017(05):46-56.