后存贷比时代商业银行流动性风险监管研究
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摘要
商业银行作为一类金融机构,对于金融行业的发展起到不可或缺的作用。流动性风险是商业银行面临的一类重要的金融风险。《商业银行法》取消存贷比限制后,进一步完善我国商业银行流动性风险的监管法律制度势在必行。文章结合我国法律规定的流动性风险法定监管指标以及我国商业银行流动性风险现状,参照国际流动性风险监管的统一标准,对于流动性覆盖率、净稳定融资比例作为后存贷比时代新增流动性风险法定监管指标进行分析,并从监管主体、客体、内容三方面提出完善我国商业银行流动性风险监管法律制度的建议。
As a kind of financial institutions,commercial bank plays an important role in the development of financial industry. Liquidity risk is a kind of important financial risk that commercial banks face. It is imperative to further perfect the legal system for the supervision over Chinese commercial banks liquidity risk after cancelling the loan-to-deposit ratio in Commercial Bank Law of the People's Republic of China. With reference to international supervision standard of liquidity risk and Chinese supervision index of liquidity risk,and in combination with the present situation of Chinese commercial banks liquidity risk,this paper analyses two indices including liquidity covered ratio and net steady finance ratio as the new legal supervision index in post-loan-to-deposit ratio times,and puts forward some suggestions on further perfecting the legal system for Chinese commercial banks liquidity risk supervision.
As a kind of financial institutions,commercial bank plays an important role in the development of financial industry. Liquidity risk is a kind of important financial risk that commercial banks face. It is imperative to further perfect the legal system for the supervision over Chinese commercial banks liquidity risk after cancelling the loan-to-deposit ratio in Commercial Bank Law of the People's Republic of China. With reference to international supervision standard of liquidity risk and Chinese supervision index of liquidity risk,and in combination with the present situation of Chinese commercial banks liquidity risk,this paper analyses two indices including liquidity covered ratio and net steady finance ratio as the new legal supervision index in post-loan-to-deposit ratio times,and puts forward some suggestions on further perfecting the legal system for Chinese commercial banks liquidity risk supervision.
引文
[1]王兴旺,何文思.存贷比监管指标取消的背景及对商业银行的影响[J].农村金融研究,2015(10):4-5.
[2]张海应,连维鑫,王崇建.对目前银行机构存贷比监管的分析与思考[J].财政与金融,2015(11):22-24.
[3]郑春利.存贷比监管政策分析与改革建议[J].经济视角,2013(11):119-120.
[4]袁源.从存贷比的本质看存贷比的废除[J].中国物价,2015(12):40-41,66.
[5]纪志宏.存贷比地区差异研究——基于商业银行分行数据的研究[J].金融研究,2013(5):12-31.
[6]巴曙松,尚航飞,朱元倩.巴塞尔Ⅲ流动性风险监管的影响研究[J].新金融,2012(11):41-45.
[7]Bank for International Settlements.Basel III:The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools[EB/OL].http:∥www.bis.org/publ/,2013-01-07.
[8]巴曙松,王璟怡,王茜.流动性风险监管:巴塞尔协议Ⅲ下的新挑战[J].中国金融,2011(1):27-28.
[9]胡德宝,王晓彦.巴塞尔协议Ⅲ框架下的流动性风险监管:机理、影响与国际经验[J].南方金融,2016(2):53-59.
[10]尹继志.我国银行业流动性风险监管新规及相关问题研究——《商业银行流动性风险管理办法(试行)》解读[J].西南金融,2014(7):33-38.
[11]张维.金融机构与金融市场[M].北京:科学出版社,2008.
[12]尹继志.后危机时代商业银行流动性风险监管研究[J].金融与经济,2013(1):72-75.
[13]周琳.我国商业银行流动性风险监管研究[D].华南理工大学,2013.
[14]易浩.从期限错配看商业银行流动性风险[J].金融经济,2016(3):46-49.
[15]Douglas W,Diamond,Raghuram G Rajan.Liquidity Shortages and Banking Crises[J].The Journalof Finance,2005,6(2):615-647.
(1)参见中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第三条。
(2)参见中国银监会《商业银行流动性风险管理指引》第三条。
(1)参见《商业银行法》第39条第2款。
(2)参见中国银监会《关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》。
(1)中国农业银行2008年年报通过同期比较,利用当年数据统计口径对于2007年数据进行重新核算。
(1)根据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的要求,商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。在过渡期内,鼓励有条件的商业银行提前达标;对于流动性覆盖率已达到100%的商业银行,鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%以上。
(1)参见中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》。
[2]张海应,连维鑫,王崇建.对目前银行机构存贷比监管的分析与思考[J].财政与金融,2015(11):22-24.
[3]郑春利.存贷比监管政策分析与改革建议[J].经济视角,2013(11):119-120.
[4]袁源.从存贷比的本质看存贷比的废除[J].中国物价,2015(12):40-41,66.
[5]纪志宏.存贷比地区差异研究——基于商业银行分行数据的研究[J].金融研究,2013(5):12-31.
[6]巴曙松,尚航飞,朱元倩.巴塞尔Ⅲ流动性风险监管的影响研究[J].新金融,2012(11):41-45.
[7]Bank for International Settlements.Basel III:The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools[EB/OL].http:∥www.bis.org/publ/,2013-01-07.
[8]巴曙松,王璟怡,王茜.流动性风险监管:巴塞尔协议Ⅲ下的新挑战[J].中国金融,2011(1):27-28.
[9]胡德宝,王晓彦.巴塞尔协议Ⅲ框架下的流动性风险监管:机理、影响与国际经验[J].南方金融,2016(2):53-59.
[10]尹继志.我国银行业流动性风险监管新规及相关问题研究——《商业银行流动性风险管理办法(试行)》解读[J].西南金融,2014(7):33-38.
[11]张维.金融机构与金融市场[M].北京:科学出版社,2008.
[12]尹继志.后危机时代商业银行流动性风险监管研究[J].金融与经济,2013(1):72-75.
[13]周琳.我国商业银行流动性风险监管研究[D].华南理工大学,2013.
[14]易浩.从期限错配看商业银行流动性风险[J].金融经济,2016(3):46-49.
[15]Douglas W,Diamond,Raghuram G Rajan.Liquidity Shortages and Banking Crises[J].The Journalof Finance,2005,6(2):615-647.
(1)参见中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第三条。
(2)参见中国银监会《商业银行流动性风险管理指引》第三条。
(1)参见《商业银行法》第39条第2款。
(2)参见中国银监会《关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》。
(1)中国农业银行2008年年报通过同期比较,利用当年数据统计口径对于2007年数据进行重新核算。
(1)根据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的要求,商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。在过渡期内,鼓励有条件的商业银行提前达标;对于流动性覆盖率已达到100%的商业银行,鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%以上。
(1)参见中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》。