摘要
介绍了随机过程均方极限及均方导数的概念,针对实正态过程通过研究得到了其n阶均方导数过程的任意有限维特征函数的具体表达式.
This paper introduces the concepts of mean square limit and mean square derivative of stochastic processes. In view of real normal process,it obtains the concrete expression of finite dimensional characteristic functions of derivative process with n order.
引文
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