基于Fama-French三因子模型的我国汽车板块股票收益率实证研究

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	英文篇名：Empirical study on stock returns of China's auto sector based on Fama-French three-factor model 作者：程诗宇 ; 方华 英文作者：Cheng Shiyu;Fang Hua; 关键词：Fama-French三因子模型 ; 收益率 ; 汽车板块股票 中文刊名：ZGWJ 英文刊名：China Price 机构：上海理工大学管理学院; 出版日期：2019-01-15 出版单位：中国物价 年：2019 期：No.357 语种：中文; 页：ZGWJ201901019 页数：3 CN：01 ISSN：11-2248/F 分类号：72-74

摘要

随着我国汽车产业的不断发展,也引发了众多投资者对汽车板块股票发展行情的持续关注。本文利用三因子模型对我国2013年4月到2018年3月汽车板块股票月收益率进行实证研究,发现三因子模型中市场溢价因子对股票组合收益率影响最为明显,而规模因子对大盘股并无显著影响。
        

引文

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