基于Black-Scholes模型的期权定价

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英文篇名：Option Pricing Based on Black-Scholes Model 作者：徐晓芳 英文作者：XU Xiaofang;Shandong University of Science and Technology; 关键词：Black-Scholes ; 现金看涨期权 ; 资产看涨期权 ; 欧式看涨期权 英文关键词：Black-Scholes;;cash call option;;asset call option;;European call option 中文刊名：LYGY 英文刊名：Journal of Luoyang Institute of Science and Technology(Natural Science Edition) 机构：山东科技大学数学与系统科学学院; 出版日期：2018-09-25 出版单位：洛阳理工学院学报(自然科学版) 年：2018 期：v.28 语种：中文; 页：LYGY201803017 页数：4 CN：03 ISSN：41-1403/N 分类号：90-93

摘要

Black-Scholes模型在金融领域具有十分重要的地位。在研究期权定价时,采用构造Black-Scholes模型的微分方程的方式会使过程变得简单易行。
        The Black-Scholes model has a very important position in the financial field. When studying option pricing,adopting the differential equations of the Black-Scholes model will make the process simple and easy.

引文

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