利率期限结构的静态比较研究

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	作者：王飞婷 关键词：利率期限结构 ; 即期利率 ; 多项式样条法 ; Nelson-Siegel-Svensson模型 中文刊名：YNJR 英文刊名：Times Finance 机构：陕西国际商贸学院; 出版日期：2017-01-20 出版单位：时代金融 年：2017 期：No.648 基金：西咸区域金融创新模式与城市发展战略研究。编号:SMXY201610 语种：中文; 页：YNJR201702009 页数：2 CN：02 ISSN：53-1195/F 分类号：20-21

摘要

利率期限结构一直以来是金融领域的研究热点。随着利率市场化进程的不断加快,寻找到一种具有市场代表性的基准利率,从而为固定收益产品的定价提供基础。本文采用NSS模型和多项式样条模型对我国上交所国债的交易数据进行了拟合分析,通过对两种模型的分析比较,选择合适的方法对国债利率期限结构进行拟合。
        

引文

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