商业银行贷款信用风险管理系统应用研究
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摘要
商业银行风险管理的任何疏忽都可能断送整个银行，强调改善银行风险管理水平具有突出的现实意义，我国商业银行如何运用科学的手段防范风险、管理风险，提高自身的抗风险能力，增强商业银行的核心竞争力，已成为迫切需要解决的问题。
本文在研究商业银行信用风险管理理论的基础上，结合管理信息系统这门近年刚兴起的边缘科学，着重研究商业银行贷款信用风险管理问题，重点讨论了贷款信用风险管理系统的结构与应用，以贷款信用风险管理为研究主线，以信贷政策与管理流程、信用分析技术与资产评估技术为研究工具，研究内容涉及客户信用评级与贷款风险分类、财经分析、资产与担保评价等方面。另外，对国外银行业比较注重的地区与行业经济研究也加以探讨。
整个系统以贷款信用风险管理中授信额度管理为核心，以财务与非财务分析、担保分析、地区经济分析作为基础，对客户进行信用等级评估，对贷款进行风险分类，通过信用评级与风险分类，结合担保评价等经济因素，对客户的信用情况进行不断地衡量与调整，对各类客户进行信用风险控制的授信管理，最终对整个银行的贷款信用风险进行有效的控制与管理。
If the commercial bank have not a good risk management and make the good profit, the bad risk management will generate the bankrupt of the bank. The risk management was always very important problem. It is also very important issue to our commercial bank how to use the science skills to manage risk and reduce the lost of funds. This paper researched the use of risk management skill and system on basis of the banking risk management and management information system. The discussion was about theory of credit risk management and the design of information system. Around credit risk management, the paper used the tools of credit policy and management program, credit analysis and asset assessment technology to research credit rating, liability analysis, financial analysis and mortagage assessment. Otherwise, the paper had discussed the economic analysis of district and industry, which is very important in foreign banking. The credit limited management is the core of the paper. By the customer's credit rating and loan risk analysis, the commercial bank controlled the risk of customer credit and the total credit risk of the loan in the bank.
本文在研究商业银行信用风险管理理论的基础上，结合管理信息系统这门近年刚兴起的边缘科学，着重研究商业银行贷款信用风险管理问题，重点讨论了贷款信用风险管理系统的结构与应用，以贷款信用风险管理为研究主线，以信贷政策与管理流程、信用分析技术与资产评估技术为研究工具，研究内容涉及客户信用评级与贷款风险分类、财经分析、资产与担保评价等方面。另外，对国外银行业比较注重的地区与行业经济研究也加以探讨。
整个系统以贷款信用风险管理中授信额度管理为核心，以财务与非财务分析、担保分析、地区经济分析作为基础，对客户进行信用等级评估，对贷款进行风险分类，通过信用评级与风险分类，结合担保评价等经济因素，对客户的信用情况进行不断地衡量与调整，对各类客户进行信用风险控制的授信管理，最终对整个银行的贷款信用风险进行有效的控制与管理。
If the commercial bank have not a good risk management and make the good profit, the bad risk management will generate the bankrupt of the bank. The risk management was always very important problem. It is also very important issue to our commercial bank how to use the science skills to manage risk and reduce the lost of funds. This paper researched the use of risk management skill and system on basis of the banking risk management and management information system. The discussion was about theory of credit risk management and the design of information system. Around credit risk management, the paper used the tools of credit policy and management program, credit analysis and asset assessment technology to research credit rating, liability analysis, financial analysis and mortagage assessment. Otherwise, the paper had discussed the economic analysis of district and industry, which is very important in foreign banking. The credit limited management is the core of the paper. By the customer's credit rating and loan risk analysis, the commercial bank controlled the risk of customer credit and the total credit risk of the loan in the bank.
引文
1、(美)彼得．罗斯．商业银行管理．第1版．北京：机械工业出版社，2003
2、(美)乔治．H．汉普尔等．银行管理—教程与案例．第1版．北京：中国人民大学出版社，2002
3、章彰．商业银行信用风险管理．第1版．北京：中国人民大学出版社，2002
4、(美)克里舍．G．佩普等．运用财务报表进行企业分析与估价．第1版．北京：中信出版社，2004
5、郑先炳．感悟海外银行．第1版．北京：中国经济出版社，2002
6、王小奕．世界部分国家征信系统概述．第1版．北京：经济科学出版社，2002
7、陈林龙．现代西方商业银行核心业务管理．第1版．北京：中国金融出版社，2001
8、(美)小瑞芒德．麦克劳德．管理信息系统—管理导向的理论与实践．第1版．北京：电子工业出版社，2002
9、HONG KONG INSTITUE OF BANKERS．香港银行业的体制与实务．第5版．Hongkong：Hong Kong Institue of Bankers, 1995
10、井润田，左齐．信贷风险管理系统的开发实践．中国管理科学．2002(5)：30-34
11、范英．建立商业银行风险管理信息系统的几点思考．科技进步与对策．2000(7)：82-83
12、江志学．德意志银行信贷风险管理电子化应用的启示．新金融．1996(7)：36-37
13、柏桦，裴莉．商业银行信贷管理信息系统解决方案．微机发展．1999(2)：55-58
14、韩剑峰．建立和完善商业银行授信风险管理机制．上海金融．2003(4)：60-61
15、周玮，杨兵兵．试论现代商业银行信用风险管理的基本要素．国际金融研究．2003(1)：53-58
16、张忠桢，张鹏．中美商业银行信用风险管理的比较分析及对策．科技进步与对策．2002(5)：138-139
17、陆晓明．银行风险管理的警钟．国际金融研究．2002(9)：4-8
18、刘茂盛，胡昌平．关于大企业集团公司客户信贷风险分析与防范对策．湖南财经高等专科学校学报．2003(1)：28-31
19、杨中军．美国银行内部信用风险评级体系的启示．世界经济与政治论坛．2002(2)：49-51
20、高一兵．美国银行信用风险管理浅谈．新金融．1996(6)：38-39
21、李宗怡．美国大银行内部信用风险评级体系及其借鉴．国外财经．2002(2)：7-12
22、汪芹．发展和完善国有商业银行的内部信用评级系统．财经研究．2002(3)：51-56
23、王琼，潘杰义，陈金贤．企业贷款信用评级模型的设计与应用．西北工业大学学报(社会科学版)．200．1(4)：36-38
24、魏灿秋．降低商业银行信用风险的贷前分析方法研究．经济体制改革．2003(3)：131-134
25、周颖，毛定祥．银行信用风险评估中的非财务分析．上海大学学报(社会科学版)．2003(2)：60-64
26、孙广生，冯宗宪．美国商业银行的风险管理技术．财经理论与实践．2001(11)：36-40
27、周海涛等．风险企业信用等级指标体系的构建及模糊判断．系统工程理论方法应用．2002(3)：202-206
28、孙洪娟．商业银行信用风险分析的主要技术．统计研究．2002(10)：57-59
29、王守金．贷款风险分类界定标准的几个问题．财经理论与实践．1998(6)：22-24
30、施锡铨，邹新月．典型判别分析在企业信用风险评估中的应用．财经研究．2001(10)：53-57
31、谢斌．贷款偿还能力综合评价体系研究．河南金融管理干部学院学报．2001(3)：25-28
32、蔡虹，高杰．我国上市公司信用风险评估的方法、问题及对策分析．科学学与科学技术管理．2003(9)：101-105
33、苏天鹏．在险价值法在商业银行风险管理中的应用．金融教学与研究．2003(5)：19-22
34、章彰，罗军．信用风险模型在美国大银行的实践．新金融．2002(11)：19-22
35、刘瑞霞．信用评级在信贷风险管理中的地位与作用．城市金融．2001(1)：50-51
36、何祖玉，韩玉启，王华伟，梅强．中小企业信用风险评价体系及方法．统计与决策．2003 (9)：17-18
37、张青庚．建立基于企业价值的信用评级体系．上海金融．2002(11)：31-32
38、孟宁．对外资银行内部信用评级体系的思考．上海金融．2003(7)：48-50
39、汪竹松．关于行业分析和行业信用风险评级的思考．新金融．2000(12)：25-28
40、董彦岭，王继祖．客户信用评分方式在中小企业贷款中的应用分析．新金融．2003(7)：21-23
41、David H. Pyle. Bank Risk Management: Theory. Haas School of Business. University of California. Berkeley. 1997
42、William F. Treacy. Credit Risk Rating at Large U. S. Banks. Federal Reserve Bulletin. 1998
43、Patricia Jackson. William Perraudin. REGULATORY IMPLICATIONS OF CREDIT RISK MODELLING. Bank of England. 1999
44、A V Vedpuriswar and Padmini Dittakavi. Enterprise Risk Management at
Commerzbank. 2002
45、A. Sinan Cebenoyan. Philip E. Strahan. Risk Management. Capital Structure and Lending at Banks. 2001
46、The Financial Services Roundtable. GUIDING PRINCIPALS IN RISK MANAGEMENT FOR U. S. COMMERCIAL BANKS. 1999
47、Simon Hall and Anne Vila Wetherilt. The role of corporate balance sheets and bank lendingpolicies in a financial accelerator framework. Bank of England. 2002
48、Consultative Paper. Credit Stress-Testing. Monetary Authority of Singapore. 2002
49、Andrew McDonald and Guy Eastwood. Credit Risk Rating at Australian Banks. 2000
50、Helmut Elsinger. Alfred Lehar. Risk Assessment for Banking Systems. 2002
51、Basel Committee Homepage http://www.bis.org/bcbs/index.htm
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