商业银行个人住房信贷风险管理研究
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摘要
个人住房贷款业务是近年新兴发展起来的业务品种，短期内以其低坏账率迎合了商业银行做实资本充足率的需求，引发行业内的营销扩张热潮，商业银行在对风险未做深入剖析的情况下就盲目跟进，缺乏成熟的风险管理技术相配合，这种思想上的麻痹大意为日后风险的爆发埋下了隐患。
风险管理是银行经营活动中永恒的主题，本文要解决的主要问题就是在采用实证分析指出实际风险程度和不利后果的基础上，提醒商业银行对此引起重视，同时借鉴西方先进的风险管理技术，初步探索和研究如何将风险管理策略引入个人住房信贷业务，并尝试构建一个融商业银行和社会、金融、政策整个大环境在内的严密的风险管理框架，为商业银行和其他有关决策者建言献策。
本文分五个部分逐层展开：
第一部分是阐述银行信贷风险管理研究的理论基础。简述了对银行信贷风险的概念、特性及种类的基本认识，介绍风险管理策略框架。
第二部分是对我国个人住房贷款业务的发展介绍和风险分析。陈述了个人住房贷款业务的产生、发展概况，发展的必要性和前景，以及风险的类型，并深入剖析了风险产生的深层根源，为下一步实证研究提供理论依据。
第三部分是对南京市的个人住房贷款风险状况进行实证分析。首先对个人住房贷款业务的数量和质量进行比较说明，然后重点从地区房地产周期、居民购买力、购房投机动机、资本市场状态及利率变动趋势几个方面分析了潜在风险，目的是证明风险防范的必要性和紧迫性。
第四部分是介绍国外在个人住房贷款风险管理方面的先进经验，思考国外成功经验给予我国的启示，为下文提出对策建议做铺垫。
第五部分是探索构建我国个人住房贷款风险管理框架。借鉴国外成熟的信贷风险管理操作模式，结合我国实际情况，提出构建以事前防范为要义的、以商业银行为核心的、社会集体参与的风险管理框架设想。
The personal housing loan business is a new developing variety of business that is developed in recent years. Its low bad debts rate showed in short period caters to commercial bank in improving capital sufficiency. As a result, it causes the marketing upsurge. However, without clear-headed cognition on the risk and ripe risk management skills the commercial banks follow up blindly, which brings many hidden dangers.
Risk management is the eternal theme in the business activities of the bank. For the purpose of reminding the commercial banks to pay more attention to the risk of personal housing loan and making suggestions for the commercial banks and other relevant policymakers, the thesis adopts real data to demonstrate the actual risk degree and unfavorable effect. At the same time, here we use the advanced experiences of other countries for reference to seek for how to introduce the tactics of risk management into the personal housing loan business, and try to structure an integrated risk management frame that involving the commercial banks and the society, finance, policy environments.
This paper consists of five chapters:
The first part reviews the theoretical foundation of risk management, including the strategy frame of risk management, as well as the concept, characteristic and category of credit risk.
In the second part, the development of the personal housing loan is presented. Besides, this chapter analyzes the root of the risk deeply. This offers the theoretical foundation for the following research.
The third part adopts real data to illustrate the state of Nanjing's personal housing loan risk. In order to prove necessity and urgency of risk management, the author selects five angles to analyze the potential risk, namely, regional real estate cycle, purchasing power of the residents, speculative motive, the capital market and the trend of interest rate.
The fourth part introduces the advanced experiences in personal housing loan risk management abroad as enlightenment for our country. This chapter is to pave the way for
the ensuing countermeasures in the last chapter.
In the end, the author conceives how to perfect the personal housing loan risk management frame of our country. The key to the question is that stricter and more active precautions should be taken. Furthermore, it is also required that other correlative social departments should participate in the risk defense collectively cooperating with the commercial banks.
风险管理是银行经营活动中永恒的主题，本文要解决的主要问题就是在采用实证分析指出实际风险程度和不利后果的基础上，提醒商业银行对此引起重视，同时借鉴西方先进的风险管理技术，初步探索和研究如何将风险管理策略引入个人住房信贷业务，并尝试构建一个融商业银行和社会、金融、政策整个大环境在内的严密的风险管理框架，为商业银行和其他有关决策者建言献策。
本文分五个部分逐层展开：
第一部分是阐述银行信贷风险管理研究的理论基础。简述了对银行信贷风险的概念、特性及种类的基本认识，介绍风险管理策略框架。
第二部分是对我国个人住房贷款业务的发展介绍和风险分析。陈述了个人住房贷款业务的产生、发展概况，发展的必要性和前景，以及风险的类型，并深入剖析了风险产生的深层根源，为下一步实证研究提供理论依据。
第三部分是对南京市的个人住房贷款风险状况进行实证分析。首先对个人住房贷款业务的数量和质量进行比较说明，然后重点从地区房地产周期、居民购买力、购房投机动机、资本市场状态及利率变动趋势几个方面分析了潜在风险，目的是证明风险防范的必要性和紧迫性。
第四部分是介绍国外在个人住房贷款风险管理方面的先进经验，思考国外成功经验给予我国的启示，为下文提出对策建议做铺垫。
第五部分是探索构建我国个人住房贷款风险管理框架。借鉴国外成熟的信贷风险管理操作模式，结合我国实际情况，提出构建以事前防范为要义的、以商业银行为核心的、社会集体参与的风险管理框架设想。
The personal housing loan business is a new developing variety of business that is developed in recent years. Its low bad debts rate showed in short period caters to commercial bank in improving capital sufficiency. As a result, it causes the marketing upsurge. However, without clear-headed cognition on the risk and ripe risk management skills the commercial banks follow up blindly, which brings many hidden dangers.
Risk management is the eternal theme in the business activities of the bank. For the purpose of reminding the commercial banks to pay more attention to the risk of personal housing loan and making suggestions for the commercial banks and other relevant policymakers, the thesis adopts real data to demonstrate the actual risk degree and unfavorable effect. At the same time, here we use the advanced experiences of other countries for reference to seek for how to introduce the tactics of risk management into the personal housing loan business, and try to structure an integrated risk management frame that involving the commercial banks and the society, finance, policy environments.
This paper consists of five chapters:
The first part reviews the theoretical foundation of risk management, including the strategy frame of risk management, as well as the concept, characteristic and category of credit risk.
In the second part, the development of the personal housing loan is presented. Besides, this chapter analyzes the root of the risk deeply. This offers the theoretical foundation for the following research.
The third part adopts real data to illustrate the state of Nanjing's personal housing loan risk. In order to prove necessity and urgency of risk management, the author selects five angles to analyze the potential risk, namely, regional real estate cycle, purchasing power of the residents, speculative motive, the capital market and the trend of interest rate.
The fourth part introduces the advanced experiences in personal housing loan risk management abroad as enlightenment for our country. This chapter is to pave the way for
the ensuing countermeasures in the last chapter.
In the end, the author conceives how to perfect the personal housing loan risk management frame of our country. The key to the question is that stricter and more active precautions should be taken. Furthermore, it is also required that other correlative social departments should participate in the risk defense collectively cooperating with the commercial banks.
引文
1．岳忠宪，《银行信贷管理学》，陕西人民出版社，1999年版
2．滕耀雄、姜维俊、敖惠诚，《信贷风险管理制度与方法》，企业管理出版社，1997年版
3．孙建林，《商业银行授信业务风险管理》，对外经济贸易大学出版社，2003年版
4．徐一丁、戴小玲，《现代商业银行风险管理》，四川大学出版社，1995年版
5．王洪卫等，《中国住房金融：资金筹措与风险防范机制》，上海财经大学出版社，2001年版
6．谢经荣等，《地产泡沫与金融危机——国际经验及其借鉴》，经济管理出版社，2002年版
7．谢经荣、吕萍、乔志敏，《房地产经济学》，中国人民大学出版社，2002年版
8．谢经荣、殷红、王玉玫，《房地产金融》，中国人民大学出版社，2002年版
9．常永胜，《中国房地产金融体系研究》，经济科学出版社，2001年版
10．谢经荣、王玮，《购房抵押贷款理论与实务》，经济管理出版社，1999年版
11．何小锋等，《资产证券化：中国的模式》，北京大学出版社，2002年版
12．肖成华，《新世纪个人资信评估》，中华工商联合出版社，2001年版
13．郁文达，《住房金融：国际比较与中国的选择》，中国金融出版社，2001年版
14．戴相龙，《商业银行经营管理》，中国金融出版社，1998年版
15．蒋建华，《商业银行内部控制与稽核》，北京大学出版社，2002年版
16．于璐、詹蕾，《消费信贷运作指南》，四川大学出版社，2000年版
17．王芳、张宗梁，《银行业风险与防范》，经济科学出版社，1998年版
18．张维迎，《博弈论与信息经济学》，上海人民出版社，1997年版
19．宋承先，《现代西方经济学》(宏观经济学)，复旦大学出版社，1997年版
20．李扬、刘华、余维彬，《银行信贷风险管理：理论、技术和实践》，经济管理出版社，2003年版
21．吴慧强，《商业银行风险与防范》，广东经济出版社，2001年版
22．简·E·休斯、斯科特·B·麦克唐纳，《国际银行管理教程与案例》，清华大学出版社，2003年版
23．威廉姆·B·布鲁格曼、杰夫瑞·D·费雪，《房地产融资与投资》，机械工业出版社，2003年版
24．陈欣捷，《银行按揭贷款的法律风险及其防范》，《现代商业银行导刊》，2003年第1期
25．陈凌，《住房抵押贷款有关风险及其防范》，《现代商业银行导刊》，2003年第1期
26．李俊武、彭宏岩，《个人住房贷款风险及其防范》，《海南金融》，2002年第3期
27．秦峰、韩文秀，《各国住房抵押贷款制度的比较分析》，《中国房地产金融》，2000年第9期
28．李青峰，《浅谈个人住房抵押贷款的风险管理》，《中国房地产金融》，2001年第5期
29．汪振军、刘迎海，《个人住房贷款风险形成及防范措施探讨》，《中国房地产金融》，2002年第9期
30．郑斌，《个人住房贷款保险研究》，《中国房地产金融》，2003年第1期
31．张元再、柳洪斌，《我国实行住房抵押贷款证券化的思考》，《金融论坛》，2002年第6期
32．吴晶妹、陈志刚，《改进信贷评级系统，提升信用管理水平》，《中国金融半月刊》，2003年第20期
33．张吉光，《美国个人征信体系的发展与启示》，《经济纵横》，2003年第4期
34．刘萍，《个人住房抵押贷款风险探析》，《金融研究》，2002年第8期
35．章强，《关于个人住房贷款信用风险防范的思考》，《新金融》，2001年第12期
36．何爱武、孙海波，《商业银行个人消费信贷风险分析及其对策》，《新金融》，2003年第5期
37．程虎，《美国发展消费信贷的经验及其启示》，《新金融》，2003年第7期
38．吴强，《房地产发展中的泡沫经济问题》，《经济问题》，2003年第1期
39．王素芹，《借鉴国际经验构建中国住房金融模式》，《金融与保险》，2001年第7期
40．高军，《对个人住房贷款风险控制的思考》，《中国房地信息》，2002年第1期
41．陈依依，《试谈政府在住房抵押贷款证券化中的作用》，《中国房地信息》，2003年第4期
42．赵春鹏、曹学勤，《银行须防范住房抵押贷款中的利率风险》，《中国房地信息》，2003年第7期
43．肖凤娟、白靖，《构建我国银行住房消费信贷风险管理体系》，《华北电力大学学报》，2002年第2期
44．俞荣军，《个人住房贷款业务若干风险问题探析》，《经济与金融》，2002年第2期
45．李跃年，《浅析住房消费贷款中潜在的风险问题》，《经济与金融》，2003年第7期
46．程飞，《个人住房抵押贷款的风险构成与防范措施》，《河南财政税务高等专科学校学报》，2001年第6期
47．施继元，《个人住房贷款的利率风险及其防范》，《上海金融》，2003年第9期
48．南京抉策地产研究中心，《2003年上半年南京市房地产市场研究报告》、《2003年南京市房地产三季度研究报告》、《南京市2003年度房地产市场调研报告》，南京房地产网
49．江苏省统计局，《从对南京居民收入的实证分析探求新时期的富民之路》、《江苏城镇居民购房能力分析》，江苏统计信息网
2．滕耀雄、姜维俊、敖惠诚，《信贷风险管理制度与方法》，企业管理出版社，1997年版
3．孙建林，《商业银行授信业务风险管理》，对外经济贸易大学出版社，2003年版
4．徐一丁、戴小玲，《现代商业银行风险管理》，四川大学出版社，1995年版
5．王洪卫等，《中国住房金融：资金筹措与风险防范机制》，上海财经大学出版社，2001年版
6．谢经荣等，《地产泡沫与金融危机——国际经验及其借鉴》，经济管理出版社，2002年版
7．谢经荣、吕萍、乔志敏，《房地产经济学》，中国人民大学出版社，2002年版
8．谢经荣、殷红、王玉玫，《房地产金融》，中国人民大学出版社，2002年版
9．常永胜，《中国房地产金融体系研究》，经济科学出版社，2001年版
10．谢经荣、王玮，《购房抵押贷款理论与实务》，经济管理出版社，1999年版
11．何小锋等，《资产证券化：中国的模式》，北京大学出版社，2002年版
12．肖成华，《新世纪个人资信评估》，中华工商联合出版社，2001年版
13．郁文达，《住房金融：国际比较与中国的选择》，中国金融出版社，2001年版
14．戴相龙，《商业银行经营管理》，中国金融出版社，1998年版
15．蒋建华，《商业银行内部控制与稽核》，北京大学出版社，2002年版
16．于璐、詹蕾，《消费信贷运作指南》，四川大学出版社，2000年版
17．王芳、张宗梁，《银行业风险与防范》，经济科学出版社，1998年版
18．张维迎，《博弈论与信息经济学》，上海人民出版社，1997年版
19．宋承先，《现代西方经济学》(宏观经济学)，复旦大学出版社，1997年版
20．李扬、刘华、余维彬，《银行信贷风险管理：理论、技术和实践》，经济管理出版社，2003年版
21．吴慧强，《商业银行风险与防范》，广东经济出版社，2001年版
22．简·E·休斯、斯科特·B·麦克唐纳，《国际银行管理教程与案例》，清华大学出版社，2003年版
23．威廉姆·B·布鲁格曼、杰夫瑞·D·费雪，《房地产融资与投资》，机械工业出版社，2003年版
24．陈欣捷，《银行按揭贷款的法律风险及其防范》，《现代商业银行导刊》，2003年第1期
25．陈凌，《住房抵押贷款有关风险及其防范》，《现代商业银行导刊》，2003年第1期
26．李俊武、彭宏岩，《个人住房贷款风险及其防范》，《海南金融》，2002年第3期
27．秦峰、韩文秀，《各国住房抵押贷款制度的比较分析》，《中国房地产金融》，2000年第9期
28．李青峰，《浅谈个人住房抵押贷款的风险管理》，《中国房地产金融》，2001年第5期
29．汪振军、刘迎海，《个人住房贷款风险形成及防范措施探讨》，《中国房地产金融》，2002年第9期
30．郑斌，《个人住房贷款保险研究》，《中国房地产金融》，2003年第1期
31．张元再、柳洪斌，《我国实行住房抵押贷款证券化的思考》，《金融论坛》，2002年第6期
32．吴晶妹、陈志刚，《改进信贷评级系统，提升信用管理水平》，《中国金融半月刊》，2003年第20期
33．张吉光，《美国个人征信体系的发展与启示》，《经济纵横》，2003年第4期
34．刘萍，《个人住房抵押贷款风险探析》，《金融研究》，2002年第8期
35．章强，《关于个人住房贷款信用风险防范的思考》，《新金融》，2001年第12期
36．何爱武、孙海波，《商业银行个人消费信贷风险分析及其对策》，《新金融》，2003年第5期
37．程虎，《美国发展消费信贷的经验及其启示》，《新金融》，2003年第7期
38．吴强，《房地产发展中的泡沫经济问题》，《经济问题》，2003年第1期
39．王素芹，《借鉴国际经验构建中国住房金融模式》，《金融与保险》，2001年第7期
40．高军，《对个人住房贷款风险控制的思考》，《中国房地信息》，2002年第1期
41．陈依依，《试谈政府在住房抵押贷款证券化中的作用》，《中国房地信息》，2003年第4期
42．赵春鹏、曹学勤，《银行须防范住房抵押贷款中的利率风险》，《中国房地信息》，2003年第7期
43．肖凤娟、白靖，《构建我国银行住房消费信贷风险管理体系》，《华北电力大学学报》，2002年第2期
44．俞荣军，《个人住房贷款业务若干风险问题探析》，《经济与金融》，2002年第2期
45．李跃年，《浅析住房消费贷款中潜在的风险问题》，《经济与金融》，2003年第7期
46．程飞，《个人住房抵押贷款的风险构成与防范措施》，《河南财政税务高等专科学校学报》，2001年第6期
47．施继元，《个人住房贷款的利率风险及其防范》，《上海金融》，2003年第9期
48．南京抉策地产研究中心，《2003年上半年南京市房地产市场研究报告》、《2003年南京市房地产三季度研究报告》、《南京市2003年度房地产市场调研报告》，南京房地产网
49．江苏省统计局，《从对南京居民收入的实证分析探求新时期的富民之路》、《江苏城镇居民购房能力分析》，江苏统计信息网