商业银行房地产开发贷款风险的信息经济学分析——以广州地区房地产业为例
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摘要
房地产行业是国民经济中的重要基础产业，是我国启动内需、促进经济增长、改善人民生活的重要途径之一。房地产贷款业务也是各商业银行的一项核心业务，对于促进房地产业发展，提高自身经营效益具有重要意义，但目前商业银行开发贷款不良比率呈恶化的趋势，这不仅关系到银行整体资产质量的好坏，还直接影响到房地产整个行业的发展势头。
本文选取广州地区房地产业为例，主要针对目前商业银行房地产开发贷款的发展现状及问题，尤其是不良贷款比率上升的状况，运用博弈论和信息经济学相关理论，通过构建分析模型，结合房地产开发贷款实际操作流程，分阶段、较系统地对目前商业银行房地产开发贷款风险的成因进行分析，并借鉴国际银行业对房地产信贷风险管理的先进经验，进一步有针对性的提出我国商业银行房地产开发贷款的风险防范措施。
Real Estate business is an important basic business in the national economy, it is also one of the important ways to start up the domestic demand, to improve the economic growth and standard of living. Real Estate Loans business is also a core business of commercial bank, it plays a very important role of promoting the development of Real Estate and increasing benefit of commercial bank itself. But at present, the badness ratio of Real Estate Loans from commercial banks is getting worse. Such a worse trend not only influences the whole asset quality of the bank, but also influences the development of the whole Real Estate directly.
This study is based on the analysis of Guangzhou area, mainly focus on the present status and the existing problems, as well as the badness ratio increasing of Real Estate loans from commercial banks. By applying the Game theory and theories correlative with Economics of Information, constructing the analysis model, also combining with the real operating process of the Real Estate loans, the systems analyzing about the risk forming of Real Estate loans from commercial bank is taken by combing the theory and practice. Further more, drawing lessons from certain experiences of Real Estate loans from overseas commercial banks, the keep away measure is brought
forward corresponding to the Real Estate loans from our commercial banks.
本文选取广州地区房地产业为例，主要针对目前商业银行房地产开发贷款的发展现状及问题，尤其是不良贷款比率上升的状况，运用博弈论和信息经济学相关理论，通过构建分析模型，结合房地产开发贷款实际操作流程，分阶段、较系统地对目前商业银行房地产开发贷款风险的成因进行分析，并借鉴国际银行业对房地产信贷风险管理的先进经验，进一步有针对性的提出我国商业银行房地产开发贷款的风险防范措施。
Real Estate business is an important basic business in the national economy, it is also one of the important ways to start up the domestic demand, to improve the economic growth and standard of living. Real Estate Loans business is also a core business of commercial bank, it plays a very important role of promoting the development of Real Estate and increasing benefit of commercial bank itself. But at present, the badness ratio of Real Estate Loans from commercial banks is getting worse. Such a worse trend not only influences the whole asset quality of the bank, but also influences the development of the whole Real Estate directly.
This study is based on the analysis of Guangzhou area, mainly focus on the present status and the existing problems, as well as the badness ratio increasing of Real Estate loans from commercial banks. By applying the Game theory and theories correlative with Economics of Information, constructing the analysis model, also combining with the real operating process of the Real Estate loans, the systems analyzing about the risk forming of Real Estate loans from commercial bank is taken by combing the theory and practice. Further more, drawing lessons from certain experiences of Real Estate loans from overseas commercial banks, the keep away measure is brought
forward corresponding to the Real Estate loans from our commercial banks.
引文
[1]《2002广州统计年鉴》．中国统计出版社．2002．
[2]《经济社会白皮书—广州经济社会形势与展望》(2002-2003年)、《广州日报》2003/3/21．
[3]常永胜：《中国房地产金融体系研究》．经济科学出版社．2001．
[4]郁文达：《住房金融：国际比较与中国的选择》．中国金融出版社．2001．
[5]潘蜀健：《房地产项目投资》．中国建筑工业出版社．1999．
[6]严建红：《房地产金融风险及控制》．国际经贸动态．1995年第5期．
[7]阙方平：《中国银企金融交易：信息不对称及其对策研究》．《经济评论》2001年第1期．
[8]张维迎：《博弈论与信息经济学》．上海三联书店，上海人民出版社．1996．
[9]曾康霖、王长庚：《信用论》．中国金融出版社．1993．
[10]《2002广州统计年鉴》．中国统计出版社．2002．
[11] Stiglitz, J. E. And Weiss, A. (1981), "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", American Economic Review, vol. 71, pp. 393-410.
[12]朱晓黄：《商业银行风险管理》．中国金融出版社．1995．
[13]青木昌彦、钱颖一：《转轨经济中的公司治理结构：内部人控制和银行的作用》．中国经济出版社．1995．
[14]张维迎：《博弈论与信息经济学》．上海三联书店、上海人民出版社．1996．
[15]金武、王浣尘、董小洪：《对风险厌恶型投资者克服逆向选择作用的信贷决策机制分析》．《上海交通大学学报》1996年第8期．
[16]杨舜尧：《现代商业银行业务创新与经营管理》．经济管理出版社．1996．
[1] 张维迎：《博弈论与信息经济学》．上海三联书店、上海人民出版社．1996．
[2] 黄达：《货币银行学》．中国人民大学出版社．2000．
[3] 谢识予：《经济博弈论》．复旦大学出版社．
[4] 王则柯：《对付欺诈的学问——信息经济学平话》．中信出版社．2002．
[5] 姚海鑫：《经济政策的博弈论分析》．经济管理出版社．2001．
[6] 宗良：《跨国银行风险管理》．中国金融出版社．2001．
[7] 王卫东：《现代银行全面风险管理》．中国经济出版社．2001．
[8] 施兵超、杨文泽：《金融风险管理》．上海财经大学出版社．1999．
[9] 曾康霖、王长庚：《信用论》．中国金融出版社．1993．
[10] 薛峰：《银行信贷风险分析》．中国经济出版社．1995．
[11] 王华光．《中国国有商业银行制度构建》．西南财经大学出版社．1998．
[12] 鲁毅、陈佩爱、王钦、彭元亮：《商业银行防范化解金融风险》．海天出版社．1997．
[13] 汪利娜：《美国住宅金融体制研究》．中国金融出版社．1999．
[14] 潘蜀健：《房地产项目投资》．中国建筑工业出版社．1999．
[15] 李敏新、赵志宏、武剑、蔡红、袁平、吴建政、闫岚、王慧洁：《“十五”时期产业发展与商业银行信贷政策》．中国计划出版社．2001．
[16] 广州市统计局：《2002广州统计年鉴》．中国统计出版社．2002．
[17] 青木昌彦、钱颖一：《转轨经济中的公司治理结构：内部人控制和银行的作用》．中国经济出版社．1995．
[18] 杨海明、王燕：《银行和其他金融机构的管理——兼论我国金融改革的深化》．上海人民出版社．1995．
[19] 陈忠阳：《金融风险分析与管理研究——市场和机构的理论、模型与技术》．中国人民大学出版社．2001．
[20] 朱晓黄：《商业银行风险管理》．中国金融出版社．1995．
[21] 杨舜尧：《现代商业银行业务创新与经营管理》．经济管理出版社．1996．
[22] 郁文达：《住房金融：国际比较与中国的选择》．中国金融出版社．2001．
[23] 常永胜：《中国房地产金融体系研究》．经济科学出版社．2001．
[24] 董全：《香港房地产与金融的互动效应》．《港澳经济》1996年第3期．
[25] 陈学彬：《银行不良资产与金融风险和通货膨胀关系博弈分析》，《经济研究》1997年第7期．
[26] 刘少波、杨代平：《浅议信用缺失及其治理》．《南方金融》．2001年第7期．
[27] 杜金岷、朱小明、周鑫：《市场经济中社会信用行为的博弈分析》．《南方金融》2001年第7期．
[28] 陈晓旭、汪利娜：《迈向21世纪的中国住宅业》．《经济学动态》2000年第5期．
[29] 阙方平：《中国银企金融交易：信息不对称及其对策研究》．《经济评论》2001年第1期．
[30] 金武、王浣尘、董小洪：《对风险厌恶型投资者克服逆向选择作用的信贷决策机制分析》．《上海交通大学学报》1996年第8期．
[31] 赵晓菊：《信息不对称与金融风险的控制管理》．《国际金融研究》1999年第5期．
[32] 刘海虹：《银行危机与商业银行流动性问题研究》．《财贸经济》．1999年第1期．
[33] 杨文悦：《信贷风险防范对策》．《金融时报》．2002年3月4日．
[34] Stiglitz, J. E. And Weiss, A. (1981), "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", American Economic Review vol. 71, pp. 393-410.
[2]《经济社会白皮书—广州经济社会形势与展望》(2002-2003年)、《广州日报》2003/3/21．
[3]常永胜：《中国房地产金融体系研究》．经济科学出版社．2001．
[4]郁文达：《住房金融：国际比较与中国的选择》．中国金融出版社．2001．
[5]潘蜀健：《房地产项目投资》．中国建筑工业出版社．1999．
[6]严建红：《房地产金融风险及控制》．国际经贸动态．1995年第5期．
[7]阙方平：《中国银企金融交易：信息不对称及其对策研究》．《经济评论》2001年第1期．
[8]张维迎：《博弈论与信息经济学》．上海三联书店，上海人民出版社．1996．
[9]曾康霖、王长庚：《信用论》．中国金融出版社．1993．
[10]《2002广州统计年鉴》．中国统计出版社．2002．
[11] Stiglitz, J. E. And Weiss, A. (1981), "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", American Economic Review, vol. 71, pp. 393-410.
[12]朱晓黄：《商业银行风险管理》．中国金融出版社．1995．
[13]青木昌彦、钱颖一：《转轨经济中的公司治理结构：内部人控制和银行的作用》．中国经济出版社．1995．
[14]张维迎：《博弈论与信息经济学》．上海三联书店、上海人民出版社．1996．
[15]金武、王浣尘、董小洪：《对风险厌恶型投资者克服逆向选择作用的信贷决策机制分析》．《上海交通大学学报》1996年第8期．
[16]杨舜尧：《现代商业银行业务创新与经营管理》．经济管理出版社．1996．
[1] 张维迎：《博弈论与信息经济学》．上海三联书店、上海人民出版社．1996．
[2] 黄达：《货币银行学》．中国人民大学出版社．2000．
[3] 谢识予：《经济博弈论》．复旦大学出版社．
[4] 王则柯：《对付欺诈的学问——信息经济学平话》．中信出版社．2002．
[5] 姚海鑫：《经济政策的博弈论分析》．经济管理出版社．2001．
[6] 宗良：《跨国银行风险管理》．中国金融出版社．2001．
[7] 王卫东：《现代银行全面风险管理》．中国经济出版社．2001．
[8] 施兵超、杨文泽：《金融风险管理》．上海财经大学出版社．1999．
[9] 曾康霖、王长庚：《信用论》．中国金融出版社．1993．
[10] 薛峰：《银行信贷风险分析》．中国经济出版社．1995．
[11] 王华光．《中国国有商业银行制度构建》．西南财经大学出版社．1998．
[12] 鲁毅、陈佩爱、王钦、彭元亮：《商业银行防范化解金融风险》．海天出版社．1997．
[13] 汪利娜：《美国住宅金融体制研究》．中国金融出版社．1999．
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[15] 李敏新、赵志宏、武剑、蔡红、袁平、吴建政、闫岚、王慧洁：《“十五”时期产业发展与商业银行信贷政策》．中国计划出版社．2001．
[16] 广州市统计局：《2002广州统计年鉴》．中国统计出版社．2002．
[17] 青木昌彦、钱颖一：《转轨经济中的公司治理结构：内部人控制和银行的作用》．中国经济出版社．1995．
[18] 杨海明、王燕：《银行和其他金融机构的管理——兼论我国金融改革的深化》．上海人民出版社．1995．
[19] 陈忠阳：《金融风险分析与管理研究——市场和机构的理论、模型与技术》．中国人民大学出版社．2001．
[20] 朱晓黄：《商业银行风险管理》．中国金融出版社．1995．
[21] 杨舜尧：《现代商业银行业务创新与经营管理》．经济管理出版社．1996．
[22] 郁文达：《住房金融：国际比较与中国的选择》．中国金融出版社．2001．
[23] 常永胜：《中国房地产金融体系研究》．经济科学出版社．2001．
[24] 董全：《香港房地产与金融的互动效应》．《港澳经济》1996年第3期．
[25] 陈学彬：《银行不良资产与金融风险和通货膨胀关系博弈分析》，《经济研究》1997年第7期．
[26] 刘少波、杨代平：《浅议信用缺失及其治理》．《南方金融》．2001年第7期．
[27] 杜金岷、朱小明、周鑫：《市场经济中社会信用行为的博弈分析》．《南方金融》2001年第7期．
[28] 陈晓旭、汪利娜：《迈向21世纪的中国住宅业》．《经济学动态》2000年第5期．
[29] 阙方平：《中国银企金融交易：信息不对称及其对策研究》．《经济评论》2001年第1期．
[30] 金武、王浣尘、董小洪：《对风险厌恶型投资者克服逆向选择作用的信贷决策机制分析》．《上海交通大学学报》1996年第8期．
[31] 赵晓菊：《信息不对称与金融风险的控制管理》．《国际金融研究》1999年第5期．
[32] 刘海虹：《银行危机与商业银行流动性问题研究》．《财贸经济》．1999年第1期．
[33] 杨文悦：《信贷风险防范对策》．《金融时报》．2002年3月4日．
[34] Stiglitz, J. E. And Weiss, A. (1981), "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", American Economic Review vol. 71, pp. 393-410.