我国商业银行信贷风险量化问题研究
摘要
信用风险是金融市场中最古老，也最重要的风险形式之一，它是现代银行业所面临的主要风险。自20世纪90年代以来，在全球范围内，各困银行都面临着不断增加的信用风险，信用风险的量化已成为今后若干年内风险研究领域最具挑战性的课题，论文全面系统地研究信用风险量化的理论和方法，试图通过这项研究对国内在信贷风险量化管理研究方面提供一些参考，促进我国商业银行在该研究实践领域缩短与国外的差距。
本文共分四部分。第一部分首先分析商业银行信贷风险量化研究的必要性，并对信贷风险量化的含义和量化的基本方法作详细地介绍。第二部分论述国际银行业信用风险量化的理论方法与实践，主要介绍了传统的和现代的量化方法，同时，还对比研究了《巴塞尔协议》与新协议有关信用风险量化的内容。第三部分较为全面地阐述了我国商业银行信贷风险量化的方法与实践，主要对我国商业银行目前信贷风险量化过程中的信用评级与贷款五级分类进行了分析研究。第四部分提出了完善我国商业银行信贷风险量化的思路，包括对目前的信用评级和贷款五级分类的改革思路和进一步制度创新与技术创新的思路。
本文共分四部分。第一部分首先分析商业银行信贷风险量化研究的必要性，并对信贷风险量化的含义和量化的基本方法作详细地介绍。第二部分论述国际银行业信用风险量化的理论方法与实践，主要介绍了传统的和现代的量化方法，同时，还对比研究了《巴塞尔协议》与新协议有关信用风险量化的内容。第三部分较为全面地阐述了我国商业银行信贷风险量化的方法与实践，主要对我国商业银行目前信贷风险量化过程中的信用评级与贷款五级分类进行了分析研究。第四部分提出了完善我国商业银行信贷风险量化的思路，包括对目前的信用评级和贷款五级分类的改革思路和进一步制度创新与技术创新的思路。
引文
1．章彰：《商业银行信用风险管理——兼论巴塞尔协议》，北京，中国人民大学出版社，2002
2．王春峰：《金融市场风险管理》，天津，天津大学出版社，2001
3．[美]安东尼·桑德斯：《信用风险度量 风险估值的新方法与其它范式》，中文版，北京，北京机械工业出版社，2001
4．[美]菲利普·乔瑞：《VaR：风险价值》，中文版，北京，中信出版社，2000
5．[英]约翰·霍利维尔：《金融风险管理手册》，中文版，上海，上海译文出版社，2000
6．[美]詹姆斯·格里森：《财务风险管理》，中文版，北京，中华工商联合出版社，2000
7．赵其宏：《商业银行风险管理》，北京，经济管理出版社，2001
8．李扬，王松奇：《中国金融理论前沿》，北京，社会科学文献出版社，2000
9．姜青舫，陈方正：《风险度量原理》，上海，同济大学出版社，2000
10．赵晓菊：《银行风险管理——理论与实践》，上海，上海财经大学出版社，1999
11．施兵超，杨文泽：《金融风险管理》，上海，上海财经大学出版社，1999
12．杨力：《商业银行风险管理》，上海，上海财经大学出版社，1998
13．戴相龙，吴念鲁：《商业银行经营管理》，北京，中国金融出版社，1998
14．[美]洛伦茨·格利茨：《金融工程学》，中文版，北京，经济科学出版社，1998
15．本书编写组：《贷款风险分类原理与实务》，北京，中国金融出版社，1998
16．张维迎：《博弈论与信息经济学》，上海，上海三联出版社，1997
17．宋逢明：《金融工程原理——无套利均衡分析》，北京，清华大学出版社，1999
18．胡冰星：《商业银行信贷风险管理》，上海，上海三连出版社，1995
19．薛峰：《银行信用风险分析》，北京，中国经济出版社，1995
2．王春峰：《金融市场风险管理》，天津，天津大学出版社，2001
3．[美]安东尼·桑德斯：《信用风险度量 风险估值的新方法与其它范式》，中文版，北京，北京机械工业出版社，2001
4．[美]菲利普·乔瑞：《VaR：风险价值》，中文版，北京，中信出版社，2000
5．[英]约翰·霍利维尔：《金融风险管理手册》，中文版，上海，上海译文出版社，2000
6．[美]詹姆斯·格里森：《财务风险管理》，中文版，北京，中华工商联合出版社，2000
7．赵其宏：《商业银行风险管理》，北京，经济管理出版社，2001
8．李扬，王松奇：《中国金融理论前沿》，北京，社会科学文献出版社，2000
9．姜青舫，陈方正：《风险度量原理》，上海，同济大学出版社，2000
10．赵晓菊：《银行风险管理——理论与实践》，上海，上海财经大学出版社，1999
11．施兵超，杨文泽：《金融风险管理》，上海，上海财经大学出版社，1999
12．杨力：《商业银行风险管理》，上海，上海财经大学出版社，1998
13．戴相龙，吴念鲁：《商业银行经营管理》，北京，中国金融出版社，1998
14．[美]洛伦茨·格利茨：《金融工程学》，中文版，北京，经济科学出版社，1998
15．本书编写组：《贷款风险分类原理与实务》，北京，中国金融出版社，1998
16．张维迎：《博弈论与信息经济学》，上海，上海三联出版社，1997
17．宋逢明：《金融工程原理——无套利均衡分析》，北京，清华大学出版社，1999
18．胡冰星：《商业银行信贷风险管理》，上海，上海三连出版社，1995
19．薛峰：《银行信用风险分析》，北京，中国经济出版社，1995