基于激励相容理论的我国商业银行监管模式研究
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摘要
金融是现代经济的神经中枢,金融业的运营状况关系到整个社会经济的运行。而银行业在金融业中又居于非常重要的地位,是一个国家金融体系的核心和主体。保证商业银行能够安全、高效、稳健地运行,是每个国家经济健康运行的基本条件。随着世界经济全球化的不断发展,商业银行监管的内涵和外延均发生了很大变化。正式加入世贸组织后,我国经济与全球经济的融合将进入新的阶段,我国金融市场将逐渐融入全球经济一体化体系当中。
商业银行监管就是对商业银行的监督与管理。《有效银行监管的核心原则》认为,监管的目标是保持金融体系的稳定性和信心,以降低存款人和金融体系的风险。激励相容的银行监管,实质是在银行监管中更多地引入市场化机制。在激励相容的监管理念下,银行监管不是替代而正是市场运行规则的维护者,以此引导监管对象的经营行为,使监管目标的实现,转变成监管对象作为理性经济人在市场运行规则下的自觉行动。
针对我国商业银行监管的背景、现状、存在问题及发展趋势,本文在明确商业银行激励相容监管模式基本理论的基础上,充分认识激励相容理论在银行业监管及发展中的重要性,从而研究如何在我国商业银行监管中构建激励相容性监管模式。论文共分6章:
第一章导论。对本文的选题背景、选题目的和意义、国内外研究动态、研究思路和方法以及本文的可能创新之处进行了简要分析。
第二章理论基础。界定了激励相容理论的内涵,从激励相容理论的提出、基本概念、产生与发展等几方面阐述了激励相容理论的主要内容,并对激励相容理论的运用条件进行了分析。
第三章国外银行业监管模式的主要形式及特点。对美国、德国和英国三国的银行业监管模式进行了比较研究,并得出可借鉴的经验。
第四章我国商业银行监管模式现状。分别从我国银行业的监管机构、监管模式的主要内容、基本特点及发展趋势研究了我国银行业监管模式现状。
第五章激励相容理论下我国银行业监管现有模式分析。我国银行业监管存在着诸多内部与外部问题,本章通过在激励相容理论下对银行监管的成本-收益分析,提出改进我国银行业监管模式的必要性。
第六章我国商业银行激励相容监管模式构建。从构建的思路、内容、保障制度以及监管人员各方面给出了建议。
Finance is the center of the modern economy, the financial sector operations related to the operation of the socio-economic status. The banking sector plays a very important position in the financial industry; the commercial banks involved in extensive business activities of the national economy and social life in all aspects, and are a core of a country's financial system. To make sure the commercial banks runs efficiently and robust is the basic conditions of every country.
With the globalization of the world economy developing, commercial banking’connotation and extension have changed. After the formal accession to the WTO, China's economic integration with the global economy will enter a new stage, China's financial market will be gradually integrated into the global system of economic integration.
Commercial banking supervision of commercial banks is the supervision and management. "The core principles of Effective Banking Supervision" thinks that the goal is to maintain supervision of the financial system's stability and confidence, deposits and to reduce the risk of the financial system. In the incentive-compatible regulatory philosophy, banking supervision is not a substitute for the operation of the market and the rules of the defenders, to guide the regulatory targets conduct of operations, to monitor the realization of the objectives, targets of regulation into the economy as a rational person in the operation of the market rules The conscious action by Federal Reserve Chairman Alan Greenspan as saying that the so-called incentive regulation should be compatible with and guide, not contrary to investors and the bank manager to maximize profit target of regulation.
China's commercial banks against the background of regulation, the status quo, problems and trends, the paper in clear control of commercial banks incentive compatibility mode basic theory on the basis of full understanding of incentive compatibility theory in banking supervision and the importance of the development, Research on how to monitor commercial banks in China Construction incentive compatibility regulatory approach. This paper is divided into six chapters:
Chapter I: Introduction. The choice of this background, purpose and significance of topics, domestic and international research developments, ideas and methods of research and innovation in this paper the possibility of a brief analysis.
Chapter II: Theoretical basis. Make out the incentive compatibility of the content, from the incentive compatibility of the proposed theory, basic concepts, produce and development on several aspects of the incentive compatibility of the main content and incentive compatibility of the conditions of use.
Chapter III: Foreign banking model and features of the main form. The United States, Germany and Britain, who’s banking supervisory models, were studied and that can draw on the experience.
Chapter V: Incentive compatibility of China's banking industry under the supervision of the existing mode of analysis. China's banking supervision there are numerous internal and external problems, this chapter through the incentive compatibility of the banks under the supervision of the cost-benefit analysis, to improve our mode of the need for banking supervision.
Chapter VI: Model building. From the construction of the ideas, content, security system and supervisory staff are given all the recommendations.
商业银行监管就是对商业银行的监督与管理。《有效银行监管的核心原则》认为,监管的目标是保持金融体系的稳定性和信心,以降低存款人和金融体系的风险。激励相容的银行监管,实质是在银行监管中更多地引入市场化机制。在激励相容的监管理念下,银行监管不是替代而正是市场运行规则的维护者,以此引导监管对象的经营行为,使监管目标的实现,转变成监管对象作为理性经济人在市场运行规则下的自觉行动。
针对我国商业银行监管的背景、现状、存在问题及发展趋势,本文在明确商业银行激励相容监管模式基本理论的基础上,充分认识激励相容理论在银行业监管及发展中的重要性,从而研究如何在我国商业银行监管中构建激励相容性监管模式。论文共分6章:
第一章导论。对本文的选题背景、选题目的和意义、国内外研究动态、研究思路和方法以及本文的可能创新之处进行了简要分析。
第二章理论基础。界定了激励相容理论的内涵,从激励相容理论的提出、基本概念、产生与发展等几方面阐述了激励相容理论的主要内容,并对激励相容理论的运用条件进行了分析。
第三章国外银行业监管模式的主要形式及特点。对美国、德国和英国三国的银行业监管模式进行了比较研究,并得出可借鉴的经验。
第四章我国商业银行监管模式现状。分别从我国银行业的监管机构、监管模式的主要内容、基本特点及发展趋势研究了我国银行业监管模式现状。
第五章激励相容理论下我国银行业监管现有模式分析。我国银行业监管存在着诸多内部与外部问题,本章通过在激励相容理论下对银行监管的成本-收益分析,提出改进我国银行业监管模式的必要性。
第六章我国商业银行激励相容监管模式构建。从构建的思路、内容、保障制度以及监管人员各方面给出了建议。
Finance is the center of the modern economy, the financial sector operations related to the operation of the socio-economic status. The banking sector plays a very important position in the financial industry; the commercial banks involved in extensive business activities of the national economy and social life in all aspects, and are a core of a country's financial system. To make sure the commercial banks runs efficiently and robust is the basic conditions of every country.
With the globalization of the world economy developing, commercial banking’connotation and extension have changed. After the formal accession to the WTO, China's economic integration with the global economy will enter a new stage, China's financial market will be gradually integrated into the global system of economic integration.
Commercial banking supervision of commercial banks is the supervision and management. "The core principles of Effective Banking Supervision" thinks that the goal is to maintain supervision of the financial system's stability and confidence, deposits and to reduce the risk of the financial system. In the incentive-compatible regulatory philosophy, banking supervision is not a substitute for the operation of the market and the rules of the defenders, to guide the regulatory targets conduct of operations, to monitor the realization of the objectives, targets of regulation into the economy as a rational person in the operation of the market rules The conscious action by Federal Reserve Chairman Alan Greenspan as saying that the so-called incentive regulation should be compatible with and guide, not contrary to investors and the bank manager to maximize profit target of regulation.
China's commercial banks against the background of regulation, the status quo, problems and trends, the paper in clear control of commercial banks incentive compatibility mode basic theory on the basis of full understanding of incentive compatibility theory in banking supervision and the importance of the development, Research on how to monitor commercial banks in China Construction incentive compatibility regulatory approach. This paper is divided into six chapters:
Chapter I: Introduction. The choice of this background, purpose and significance of topics, domestic and international research developments, ideas and methods of research and innovation in this paper the possibility of a brief analysis.
Chapter II: Theoretical basis. Make out the incentive compatibility of the content, from the incentive compatibility of the proposed theory, basic concepts, produce and development on several aspects of the incentive compatibility of the main content and incentive compatibility of the conditions of use.
Chapter III: Foreign banking model and features of the main form. The United States, Germany and Britain, who’s banking supervisory models, were studied and that can draw on the experience.
Chapter V: Incentive compatibility of China's banking industry under the supervision of the existing mode of analysis. China's banking supervision there are numerous internal and external problems, this chapter through the incentive compatibility of the banks under the supervision of the cost-benefit analysis, to improve our mode of the need for banking supervision.
Chapter VI: Model building. From the construction of the ideas, content, security system and supervisory staff are given all the recommendations.
引文
[1] 何德旭.金融监管:世界趋势与中国的选择[J].管理世界,2003(9).
[2] 刘春玲.国际金融监管的新趋势及其对我国的启示[J].西部财会.
[3] 赵霜茁.现代金融监管[M].对外经济贸易大学出版社.2004.
[4] 巴曙松,陈华良.2004年全球金融监管:综述与趋势展望[J].世界经济.2005(3).
[5] 何国华,胡炳志等.“WTO 与中国金融业的发展高级研讨会”综述[J].金融研究.2000(6).
[6] 王爱民,王金桃,徐丽群.激励相容:我国银行安全网改进的新思路[J].上海金融.2004(12).
[7] 史福厚.金融监管导论[M].中国商务出版社.2004.
[8] 金雪军,李红坤.规制理论演进与商业银行规管[J].济南金融.
[9] 金雪军,李红坤.激励相容机制:银行业监管效率的基石[J].东南大学学报(哲学社会科学版).2005(05).
[10] 何自云.激励相容的银行监管[J].财经科学.2004(s1).
[11] 何自云.激励相容:银行监管的发展方向[J].金融信息参考.2003(07).
[12] 陈正勇.激励相容:我国银行监管的现实选择[J].济南金融.2004(04).
[13] 解百臣,吴育华.博弈论在银行监管中的应用[J].天津理工学院学报.2004(3).
[14] 蔡京民,蒲勇健,彭小兵.对银行业风险监管的博弈分析[J].重庆大学学报.2004(7).
[15] 冉勇.激励规制理论与商业银行监管[J].财经科学.2005(03).
[16] 李成,王菁.构建预先承诺制的激励相容机制的思考[J].金融教学与研究.2004(5).
[17] 梁曙霞.试析金融创新与金融监管的互动关系[J].世界经济与政治论坛,2002(5).
[18] 邓艾,任万鹏.激励相容理论在金融监管中的应用[J].全国商情(经济理论研究).2005(06) .
[19] 巴曙松.金融监管与商业银行的发展空间[J].证券市场导报,2004(1).
[20] 米什金.货币金融学[M].人民大学出版社.
[21] 黄德春.规制经济学研究理论评述[J].广西社会科学.2006(6).
[22] 白钦先.发达国家金融监管比较研究[M].中国金融出版社.2003.
[23] 何问陶,何亮.发达国家银行监管模式的比较研究及启示[J].湘潭大学学报.2004(3).
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[25] 郑瑶,李杰.从美国金融监管模式变革看我国金融监管体制的发展方向[J].特区经济.2006(1).
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[27] 陈珠明,陈建梁.对金融机构资本监管的激励相容机制—预先承诺制(PCA)的信息经济学分析[J].经济科学.2001(3).
[28] 李响.博弈:从新巴塞尔协议看我国的银行业监管[J].黑龙江对外经贸.2005(8).
[29] 徐璋勇,何炼成.试论我国现行银行监管的制度缺陷及其纠正[J].河南示范大学学报(哲学社科版).2003(01).
[30] 李云婷.关于我国商业银行监管问题的探讨[J].吉林广播电视大学学报.2007(4).
[31] 国际清算银行:《巴塞尔银行监管委员会文献汇编》[M].中国金融出版社,1998.
[32] 中国人民银行智力引进办公室:《国外金融体系和金融监管的学习与借鉴》[M].中国金融出版社,2000.
[33] 徐卫国.银行业激励相容监管问题研究[J].浙江金融.2005(08).
[34] 白钦先.《发达国家金融监管比较研究》[M].中国金融出版社,2003.
[35] 王吴庆.我国银行也监管模式及会计政策变迁.中国金融,2006(11).
[36] 张维迎:《詹姆斯·莫里斯论文精选》[M].商务印书馆,1997.
[37] 郭柱.信用评级与银行业风险控制[J].深圳金融,2002(11).
[38] 蒂米奇·威塔斯主编:《金融规管—变化中的游戏规则》[M].上海财经大学出版社,2000.
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[40] 吴志远.从激励性规制理论看我国银行业监管[J].江西行政学院学报.2006(1).
[41] 曾国安,冯涛.银行所有权结构对银行道德风险的影响[J].财经科学,2004(2).
[42] 袁成刚.对金融监管成本及效益的分析和探讨[J].金融与保险,2002(12).
[43] 姚树洁,冯根福.中国银行业效率的实证分析[J].经济研究,2004(8).
[44] 范文波.关于我国银行业监管的几个问题的探讨[J].深圳金融,2003(5).
[45] 李英.我国银行监管存在的问题及法律对策.福建论坛-人文社会科学版,2007(6).
[46] 吕晖蓉.我国商业银行监管中的激励机制问题及对策思考[J].西南农业大学学报,2003(12).
[47] 章和杰,姚晓玲.完善我国金融体系的监管[J].杭州师范学院学报.2002.
[48] 朱作宾,赵杰.委托代理关系的一个监督激励模型[J].统计与决策,2002(3).
[49] 周建波,康伟,朱佶.委托—代理论及其应用.中国林业企业.2003(3).
[50] 唐双宁.学习借鉴《核心原则》进一步提高银行监管水平[J].金融时报,2004-10-13.
[51] 刘国玲,黄国钰.从国际金融监管模式谈我国金融监管模式的选择[J].北方经贸.2005(1).
[52] 戴中亮.委托代理理论评述[J].商业研究.2004(19).
[53] 鲁志勇,于良春.银行激励相容监管的机制设计[J].经济理论与经济管理.2005(05).
[54] Giammrino, ronald M., Tracy R. lewis, etc: An incentive approach to banking regulation,[J],vol.48(September 1993),pp 1523-42.
[55] Tollison.R.D.Regulation and Interest Groups.in.Regulation-Economics and History[M].Jack High ,Michigan Press ,1991.
[56] Posner R. A:Theories of Economic regulation[J] .Bell Journal of Economics ,1974 , (3) .
[57] Considine.Jill,Daripan,Arupratan,etc.“Incentive Compatible Regulation:Views on the Pre-commitment Aprroach”,Economic Policy Review(Federal Reserve Bank of NewYork),1998-10.
[58] Prescott.Edward S,“the Pre-commitment Approach in a modle of regulation”,Economic quarterly(Federal Reserve Bank of Rich-mond),1997-11.
[59] Kupiec.P,and J.O’Brien.,“the Pre-commitment Approach:Using Incentive to Set Market Risk Capital Requirements”,Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series,1997-3.
[2] 刘春玲.国际金融监管的新趋势及其对我国的启示[J].西部财会.
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[37] 郭柱.信用评级与银行业风险控制[J].深圳金融,2002(11).
[38] 蒂米奇·威塔斯主编:《金融规管—变化中的游戏规则》[M].上海财经大学出版社,2000.
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[42] 袁成刚.对金融监管成本及效益的分析和探讨[J].金融与保险,2002(12).
[43] 姚树洁,冯根福.中国银行业效率的实证分析[J].经济研究,2004(8).
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[48] 朱作宾,赵杰.委托代理关系的一个监督激励模型[J].统计与决策,2002(3).
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[58] Prescott.Edward S,“the Pre-commitment Approach in a modle of regulation”,Economic quarterly(Federal Reserve Bank of Rich-mond),1997-11.
[59] Kupiec.P,and J.O’Brien.,“the Pre-commitment Approach:Using Incentive to Set Market Risk Capital Requirements”,Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series,1997-3.