商业银行小企业信用风险评价与控制研究
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摘要
本文充分运用运筹学、博奕论、金融风险、供应链金融、团体贷款和信贷资产组合等理论知识,详细分析了我国小企业业务特点、融资现状、需求特征、银行金融服务能力等内容,从内外部两方面指出了小企业融资难的成因。归纳了小企业信用风险的成因机理,系统总结和分析了国内外企业信用风险评的模式。详细讨论了基于商业银行现状的小企业信用风险评价方法,提出了小企业信用风险限额的测算模型和具体要求。在借鉴国内外银行业先进经验的基础上,结合银行小企业信贷业务形势,全面系统地提出了小企业信用风险控制的具体措施。具体包括：信用风险缓释工具的运用；基于RAROC理论下的高收益覆盖风险和收本的贷款定价管理；以横向监督为风险约束重点的团体贷款路径选择；以物流、信息流和资金流合为一体的供应链金融创新；基于VaR理论最优化资源配置的信贷资产组合管理。
Fully leveraging the theories and knowledge of operations research,game theory,financial risk,supply chain finance, group lending and credit asset portfolio, this paper provides a detailed analysis of characteristics of China's small enterprises, their current financing situation, features in their demand and banks'financial service capabilities in this area and so on, and further pointed out the internal and external causes for the financing difficulties for small enterprises. It summarizes the causes of credit risks in small enterprises, systematically sums up and analyzes the credit risk assessment models in domestic and overseas companies, discusses in detail risk assessment approaches for small enterprises based on the actual situation of commercial banks, and suggests on the models and specific requirements to calculate credit risk limit for small enterprises. Based on the current credit business situation for small enterprise in domestic banks and referencing the advanced experience in banking industry at home and abroad,this paper puts forward the following specific measures to control credit risks in small enterprises in a comprehensive and systematic way:using of credit risk mitigation tools; loan pricing management based on the RAROC theory of high-yield covering risk and ensuring loan principal; selection of group lending which focuses on horizontal supervision as risk constraints; innovation in supply chain finance by integrating logistics, information and capital flow; credit portfolio management with optimal resource allocation based on VaR theory.
Fully leveraging the theories and knowledge of operations research,game theory,financial risk,supply chain finance, group lending and credit asset portfolio, this paper provides a detailed analysis of characteristics of China's small enterprises, their current financing situation, features in their demand and banks'financial service capabilities in this area and so on, and further pointed out the internal and external causes for the financing difficulties for small enterprises. It summarizes the causes of credit risks in small enterprises, systematically sums up and analyzes the credit risk assessment models in domestic and overseas companies, discusses in detail risk assessment approaches for small enterprises based on the actual situation of commercial banks, and suggests on the models and specific requirements to calculate credit risk limit for small enterprises. Based on the current credit business situation for small enterprise in domestic banks and referencing the advanced experience in banking industry at home and abroad,this paper puts forward the following specific measures to control credit risks in small enterprises in a comprehensive and systematic way:using of credit risk mitigation tools; loan pricing management based on the RAROC theory of high-yield covering risk and ensuring loan principal; selection of group lending which focuses on horizontal supervision as risk constraints; innovation in supply chain finance by integrating logistics, information and capital flow; credit portfolio management with optimal resource allocation based on VaR theory.
引文
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