基于ARCH类模型和H-P滤波法的粮食价格波动性研究
摘要
文章以1997—2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用ARCH类模型和HP滤波法研究我国粮食价格波动特征。结果表明:4种粮食价格具有显著的集聚性和非对称性,市场中的信息对不同的粮食价格会带来不同的冲击效果;我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征。
引文
[1]陈宇峰,薛萧繁,徐振宇.国际油价波动对国内农产品价格的冲击传导机制:基于LSTAR模型[J].中国农村经济,2012,(9).
[2]龚芳,高帆.中国粮食价格波动趋势及内在机理:基于双重价格的比较分析[J].经济学家,2012,(2).
[3]黄季焜,杨军,仇焕广,徐志刚.本轮粮食价格的大起大落:主要原因及未来走势[J].管理世界,2009,(1).
[4]韩磊.中国粮食价格波动规律及周期性特征[J].开发研究,2016,(6).
[5]吴彩容,罗锋.4大国际粮食品种长期价格波动及影响因素比较分析——基于ARCH类模型研究[J].世界农业,2016,(11).
[6]朱喜安,李良.粮食最低收购价格通知对粮食价格的影响——基于事件分析法的研究[J].社会科学家,2016,(5).
[7]付莲莲,朱红根.基于GED-GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究[J].统计与决策,2016,(1).
[8]邓宏亮,黄太洋.我国粮食价格波动的实证分析[J].统计与决策,2013,(24)./
[2]龚芳,高帆.中国粮食价格波动趋势及内在机理:基于双重价格的比较分析[J].经济学家,2012,(2).
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[4]韩磊.中国粮食价格波动规律及周期性特征[J].开发研究,2016,(6).
[5]吴彩容,罗锋.4大国际粮食品种长期价格波动及影响因素比较分析——基于ARCH类模型研究[J].世界农业,2016,(11).
[6]朱喜安,李良.粮食最低收购价格通知对粮食价格的影响——基于事件分析法的研究[J].社会科学家,2016,(5).
[7]付莲莲,朱红根.基于GED-GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究[J].统计与决策,2016,(1).
[8]邓宏亮,黄太洋.我国粮食价格波动的实证分析[J].统计与决策,2013,(24)./