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1.Longevity risk, cost of capital and hedging for life insurers under Solvency II

作者：Ramona Meyricke ; ^{r.meyricke@unsw.edu.au" class="auth_mail} ; Michael Sherris ^{m.sherris@unsw.edu.au" class="auth_mail}

关键词：G22 ; G23 ; G32

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：March, 2014

2.Lifetime dependence modelling using a truncated multivariate gamma distribution

作者：Daniel H. Alai ; ^{daniel.alai@unsw.edu.au} ; Zinoviy Landsman ^{landsman@stat.haifa.ac.il} ; Michael Sherris ^{m.sherris@unsw.edu.au}

关键词：G22 ; G32 ; C13 ; C02

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：2013

3.Consistent dynamic affine mortality models for longevity risk applications

作者：Craig Blackburn ; Michael Sherris

关键词：G12 ; G22 ; G23 ; C13 ; C51 ; C52 ; J11

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：2013

4.The determinants of mortality heterogeneity and implications for pricing annuities

作者：Ramona Meyricke ; Michael Sherris

关键词：G22 ; G23 ; C23

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：2013

5.Heterogeneity of Australian population mortality and implications for a viable life annuity market

作者：Shu Su ; Michael Sherris

关键词：G22 ; G23 ; J11 ; C46

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：2012

6.Securitization, structuring and pricing of longevity risk

作者：Samuel Wills ; Michael Sherris

关键词：Longevity risk ; Securitization

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：2010

7.Enhancing insurer value through reinsurance optimization

作者：Yuriy Krvavych and Michael Sherris

关键词：Optimal reinsurance ; Change-loss reinsurance ; Risk capital ; Costs of financial distress

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：2006

8.A class of non-expected utility risk measures and implications for asset allocations

作者：van der Hoek ; John ; Sherris ; Michael

关键词：D81 ; G11 ; Risk measure ; Non-expected utility ; Asset allocation

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：2001

9.Risk measures and insurance premium principles

作者：Landsman ; Zinoviy ; Sherris ; Michael

关键词：D81 ; G11 ; G22 ; Risk measure ; Distortion function ; Premium principles ; Diversification

刊名：Insurance: Mathematics and Economics

出版年：2001

10.Risk sensitive asset allocation

作者：Bielecki ; Tomasz R. ; Pliska ; Stanley R. ; Sherris ; Michael

关键词：G11 ; H20 ; C63 ; Optimal asset allocation ; Risk sensitive control

刊名：Journal of Economic Dynamics and Control

出版年：2000

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