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1.Two-faced property of a market factor in asset pricing and diversification effect

作者：Cheoljun Eom ^{shunter@pusan.ac.kr}

关键词：Market factor ; Asset pricing ; Portfolio diversification ; Correlation matrix ; Stock network ; Mean&ndash ; variance optimization function

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

2.Closed-form solutions for options with random initiation under asset price monitoring

作者：Doobae Jun ; ^a ; ^{dbjun@gnu.ac.kr} ; Hyejin Ku^b ; ^{hku@mathstat.yorku.ca}

关键词：Option pricing ; Random initiation ; Barrier ; Asset monitoring

刊名：Finance Research Letters

出版年：2017

3.Computing equilibrium prices for a capital asset pricing model with heterogeneous beliefs and margin-requirement constraints

作者：Jun Tong^a ; ^{juntong11@fudan.edu.cn" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; ^{tongjunsh@yahoo.com" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Jiaqiao Hu^b ; ^{jqhu@ams.sunysb.edu" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Jianqiang Hu ; ^a ; ^{hujq@fudan.edu.cn" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：(B)Finance ; Equilibrium price ; Margin requirement ; Ta^tonnement

刊名：European Journal of Operational Research

出版年：2017

4.Pricing credit default swaps under a multi-scale stochastic volatility model

作者：Wenting Chen^a ; Xinjiang He^b ; ^{xh016@uowmail.edu.au}

关键词：Credit default swaps ; Multi-scale ; Stochastic volatility ; Perturbation method ; Down-and-out binary option

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

5.Efficient pricing of discrete arithmetic Asian options under mean reversion and jumps based on Fourier-cosine expansions

作者：Chun-Sung Huang^a ; ^e ; ^{Chun-Sung.Huang@uct.ac.za" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; John G. O&rsquo ; Hara^b ; ^d ; Sure Mataramvura^c ; ^e

关键词：Arithmetic Asian options ; Fourier-cosine expansions ; Fast Fourier transform ; Mean reverting process ; Jump&ndash ; diffusion

刊名：Journal of Computational and Applied Mathematics

出版年：2017

6.Real options and contingent convertibles with regime switching

作者：Pengfei Luo^a ; ^{pengjuv1@163.com} ; Zhaojun Yang^b ; ^{yangzj@sustc.edu.cn}

关键词：G11 ; G32

刊名：Journal of Economic Dynamics and Control

出版年：2017

7.Semi-analytical valuation for discrete barrier options under time-dependent Lévy processes

作者：Guanghua Lian^a ; ^b ; ^{guanghua_lian@berkeley.edu} ; Song-Ping Zhu^c ; ^{spz@uow.edu.au} ; Robert J. Elliott¹ ; ^d ; ^e ; ^{relliott@ucalgary.ca} ; Zhenyu Cui ; ² ; ^f ; ^{zcui6@stevens.edu} ; ^{cuizhyu@gmail.com}

关键词：Discrete barrier options ; Lé ; vy processes ; Fourier-cosine series

刊名：Journal of Banking & Finance

出版年：2017

8.An analytic expansion method for the valuation of double-barrier options under a stochastic volatility model

作者：Junkee Jeon^a ; ^{hollman@snu.ac.kr} ; Ji-Hun Yoon^b ; ^{yssci99@pusan.ac.kr} ; Chang-Rae Park^c ; ^d

关键词：Double-barrier option ; Stochastic volatility ; Asymptotic analysis ; Mellin transform method

刊名：Journal of Mathematical Analysis and Applications

出版年：2017

9.Portfolio concentration and performance of institutional investors worldwide

作者：Nicole Choi^a ; Mark Fedenia^b ; Hilla Skiba^c ; ^{hilla.skiba@colostate.edu} ; Tatyana Sokolyk^d

关键词：G11 ; G14 ; G15

刊名：Journal of Financial Economics

出版年：2017

10.On the Bayesian interpretation of Black-Litterman

作者：Petter Kolm^a ; Gordon Ritter^a ; ^b ; ^{ritter@post.harvard.edu} ; ^{gordon.ritter@gsacapital.com}

关键词：Finance ; Investment analysis ; Bayesian statistics ; Black&ndash ; Litterman ; Portfolio optimization

刊名：European Journal of Operational Research

出版年：2017

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