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ProQuest学位论文(1)

Elsevier电子期刊(20)

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1.Rational GARCH model: An empirical test for stock returns

作者：Tetsuya Takaishi ^{tt-taka@hue.ac.jp}

关键词：Asymmetric GARCH model ; Leverage effect ; Padé ; approximants ; Rational approximation ; Deviance information criterion ; News impact curve

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

2.Volatility risk premium implications of GARCH option pricing models

作者：Ioannis Papantonis ^{papantonis@aueb.gr" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}Author Vitae

关键词：GARCH option-pricing ; Volatility risk-premium ; Joint maximum-likelihood ; Volatility proxy ; News impact curve ; Variance impulse response ; Empirical densities

刊名：Economic Modelling

出版年：2016

3.Impact of macroeconomic surprises on the Brazilian yield curve and expected inflation

作者：Marcelo L. Moura ; ^{marcelom@insper.edu.br" class="auth_mail} ; ^{marcelommce@gmail.com" class="auth_mail} ; Rafael L. Gaião

关键词：E43 ; E44

刊名：North American Journal of Economics and Finance

出版年：January, 2014

4.News impact curve for stochastic volatility models

作者：Makoto Takahashi^a ; ^{m-takahashi@kellogg.northwestern.edu} ; Yasuhiro Omori^b ; ^{omori@e.u-tokyo.ac.jp} ; Toshiaki Watanabe^c ; ^{watanabe@ier.hit-u.ac.jp}

关键词：C11 ; C15 ; C22 ; C58

刊名：Economics Letters

出版年：2013

5.Time-varying mixture GARCH models and asymmetric volatility

作者：Markus Haas ; Jochen Krause ; Marc S. Paolella ; Sven C. Steude

关键词：C22 ; C51 ; G10

刊名：North American Journal of Economics and Finance

出版年：December, 2013

6.Iron ore spot price volatility and change in forward pricing mechanism

作者：Yiqun Ma

关键词：C22 ; Q30

刊名：Resources Policy

出版年：December, 2013

7.Empirical study of speculation roles in international copper price bubble formation

作者：Liu-guo SHAO ; Xue-hong ZHU ; Jian-bai HUANG ; Hong-sheng LI

关键词：commodity investment funds ; speculation ; arbitrage ; copper price bubble ; GARCH family models

刊名：Transactions of Nonferrous Metals Society of China

出版年：2013

8.Modeling and measuring intraday overreaction of stock prices

作者：Stefan Klö ; ß ; ner ; ^{S.Kloessner@mx.uni-saarland.de} ; Martin Becker ^{martin.becker@mx.uni-saarland.de} ; Ralph Friedmann ^{friedmann@mx.uni-saarland.de}

关键词：C58 ; G12 ; G14

刊名：Journal of Banking and Finance

出版年：2012

9.Automatic prosodic event detection using a novel labeling and selection method in co-training

作者：Je Hun Jeon ; ^{jhjeon@hlt.utdallas.edu} ; Yang Liu ^{yangl@hlt.utdallas.edu}

关键词：Prosodic event ; ToBI ; Pitch accent ; Break index ; Intonational phrase boundary ; Co-training

刊名：Speech Communication

出版年：2012

10.Indirect TARCH-CAViaR Model and Its Parameter Estimation by MCMC Method with an Application

作者：Xin-yu WANG ; Xue-feng SONG

关键词：Bayesian inference ; conditional autoregressive value at risk by regression quantiles (CAViaR) ; news impact curves

刊名：Systems Engineering - Theory Practice

出版年：2008

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