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1.Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions

作者：Michel Denault^a ; ^b ; ^{michel.denault@hec.ca} ; Jean-Guy Simonato^c ; ^{jean-guy.simonato@hec.ca}

关键词：Dynamic portfolio choices ; Portfolio optimization ; Approximate Dynamic Programming ; Least-squares Monte Carlo ; Simulation-and-regression

刊名：Computers & Operations Research

出版年：2017

2.Health and portfolio choices: A diffidence approach

作者：David Crainich ; ^a ; ^b ; ^{d.crainich@ieseg.fr} ; Louis Eeckhoudt^a ; ^b ; Olivier Le Courtois^c

关键词：Health ; Portfolio choices ; Diffidence theorem ; Correlation aversion ; Cross Prudence

刊名：European Journal of Operational Research

出版年：2017

3.The demand of energy from an optimal portfolio choice perspective

作者：Zaghum Umar ^{zaghum.umar@lums.edu.pk}

关键词：G11 ; G19

刊名：Economic Modelling

出版年：2017

4.How persistent is private equity performance? Evidence from deal-level data

作者：Reiner Braun^a ; Tim Jenkinson^b ; ^{tim.jenkinson@sbs.ox.ac.uk} ; Ingo Stoff^a

关键词：Private equity ; Returns ; Performance persistence ; Portfolio companies

刊名：Journal of Financial Economics

出版年：2017

5.Momentum in strategic asset allocation

作者：Hui Wu ; Chaoqun Ma ; ^{cqma1998@hnu.edu.cn} ; Shengjie Yue

关键词：G11 ; G12 ; G23

刊名：International Review of Economics & Finance

出版年：2017

6.Credibilistic mean-entropy models for multi-period portfolio selection with multi-choice aspiration levels

作者：Mukesh Kumar Mehlawat ; ^{mukesh0980@yahoo.com" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Fuzzy multi-period portfolio selection ; Credibility theory ; Fuzzy entropy ; Fuzzy mathematical programming ; Multi-choice goal programming

刊名：Information Sciences

出版年：2016

7.Pure higher-order effects in the portfolio choice model

作者：Trino-Manuel Ñ ; í ; guez^a ; ^{t.m.niguez@wmin.ac.uk" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Ivan Paya ; ^b ; ^{i.paya@lancaster.ac.uk" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; David Peel^b ; ^{d.peel@lancaster.ac.uk" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Higher-order moments ; Portfolio choice ; Prudence ; Taylor approximation ; Temperance

刊名：Finance Research Letters

出版年：2016

8.Ambiguity aversion and household portfolio choice puzzles: Empirical evidence

作者：Stephen G. Dimmock^a ; Roy Kouwenberg^b ; ^c ; Olivia S. Mitchell^d ; ^{mitchelo@wharton.upenn.edu" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Kim Peijnenburg^e

关键词：Ambiguity aversion ; Stock market participation ; Household portfolio puzzles ; Home-bias ; Own-company stock puzzle ; Portfolio under-diversification ; Household finance ; Financial literacy

刊名：Journal of Financial Economics

出版年：2016

9.Portfolio choice with stochastic interest rates and learning about stock return predictability

作者：Marcos Escobar^a ; ^{escobar@ryerson.ca" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Sebastian Ferrando^a ; ^{ferrando@ryerson.ca" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Alexey Rubtsov^b ; ^{arubtsov@ryerson.ca" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Portfolio choice ; Stochastic interest rates ; Return predictability ; Learning ; Welfare loss

刊名：International Review of Economics & Finance

出版年：2016

10.Ambiguity and optimal portfolio choice with Value-at-Risk constraint

作者：Bong-Gyu Jang¹ ; ^a ; ^{bonggyujang@postech.ac.kr" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Seyoung Park ; ^b ; ^{seyoungpark86@gmail.com" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Ambiguity aversion ; Risk aversion ; Value-at-Risk (VaR) ; Optimal portfolio ; Wealth management

刊名：Finance Research Letters

出版年：2016

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