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1. Hedging with temporary price impact

作者： Peter Bank ; H. Mete Soner ; Moritz Voß

关键词：Hedging ; Illiquid markets ; Portfolio tracking

刊名：Mathematics and Financial Economics

出版年：2017

2. Utility maximization in an illiquid market in continuous time

作者： H. Mete Soner ; Mirjana Vukelja

关键词：Liquidity risk ; Price impact ; Weak dynamic programming ; Hamilton–Jacobi–Bellman equation ; Viscosity solution ; Comparison theorem

刊名：Mathematical Methods of Operations Research (ZOR)

出版年：2016

3. Asymptotics for fixed transaction costs

作者：Albert Altarovici (1)
Johannes Muhle-Karbe (1)
Halil Mete Soner (1)

1. Departement f眉r Mathematik ; ETH Z眉rich ; R盲mistrasse 101 ; 8092 ; Z眉rich ; Switzerland

关键词：Fixed transaction costs ; Optimal investment and consumption ; Homogenization ; Viscosity solutions ; Asymptotic expansions ; 91G10 ; 91G80 ; 35K55 ; 60H30 ; G11

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2015

4. Martingale optimal transport and robust hedging in continuous time

作者： Yan Dolinsky ; H. Mete Soner

关键词：European options ; Robust hedging ; Min–max theorems ; Prokhorov metric ; Optimal transport ; 91G10 ; 60G44

刊名：Probability Theory and Related Fields

出版年：2014

5. Robust hedging with proportional transaction costs

作者：Yan Dolinsky (1)
H. Mete Soner (2)

关键词：European options ; Robust hedging ; Transaction costs ; Weak convergence ; Consistent price systems ; Optimal transport ; Fundamental theorem of asset pricing ; Superreplication ; 91G10 ; 60G42 ; G11 ; G13 ; D52

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2014

6. Duality and convergence for binomial markets with friction

作者：Yan Dolinsky (1)
Halil Mete Soner (1) (2)

关键词：Super ; replication ; Liquidity ; Binomial model ; Limit theorems ; G ; Expectation ; 91G10 ; 60F05 ; 60H30 ; G11 ; G13 ; D52

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2013

7. Wellposedness of second order backward SDEs

作者：H. Mete Soner (1) hmsoner@ethz.ch
Nizar Touzi (2) nizar.touzi@polytechnique.edu
Jianfeng Zhang (3) jianfenz@usc.edu

关键词：Backward SDEs – ; Non ; dominated family of mutually singular measures – ; Viscosity solutions for second order PDEs

刊名：Probability Theory and Related Fields

出版年：2012

8.Convergence of Ginzburg–Landau Functionals in Three-Dimensional Superconductivity

作者：S. Baldo (1) sisto.baldo@univr.it
R. L. Jerrard (2) rjerrard@math.toronto.edu
G. Orlandi (1) giandomenico.orlandi@univr.it
H. M. Soner (3) mete.soner@math.ethz.ch

刊名：Archive for Rational Mechanics and Analysis

出版年：2012

9.The Problem of Super-replication under Constraints

作者：H. Mete Soner ; Nizar Touzi

刊名：Lecture Notes in Mathematics

出版年：2003

10.The Problem of Super-replication under Constraints

作者：H. Mete Soner ; Nizar Touzi

刊名：Lecture Notes in Mathematics

出版年：2003

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