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1. A portfolio optimization model for minimizing soft margin-based generalization bound

作者： Minghu Ha ; Yang Yang ; Chao Wang

关键词：Portfolio optimization model ; Soft margin ; based generalization bound ; Smoothed safety first ; Machine learning

刊名：Journal of Intelligent Manufacturing

出版年：2017

2. Diversification benefits of risk portfolio models: a case of Taiwan’s stock market

作者： Jing-Rung Yu ; Wan-Jiun Paul Chiou…

关键词：Diversification benefits ; Risk modeling ; VaR ; CVaR

刊名：Review of Quantitative Finance and Accounting

出版年：2017

3. Properties, formulations, and algorithms for portfolio optimization using Mean-Gini criteria

作者： Ran Ji ; Miguel A. Lejeune ; Srinivas Y. Prasad

关键词：Mean ; Gini model ; Mean ; Gini ratio ; Portfolio optimization

刊名：Annals of Operations Research

出版年：2017

4. Particle swarm optimization with dynamic random population topology strategies for a generalized portfolio selection problem

作者： Qingjian Ni ; Xushan Yin ; Kangwei Tian ; Yuqing Zhai

关键词：Particle swarm optimization ; Dynamic random population topology ; Portfolio optimization ; Cardinality constrained mean ; variance (CCMV) model

刊名：Natural Computing

出版年：2017

5. Algorithmic portfolio choice: lessons from panel survey data

作者： Bernd Scherer

关键词：Robo ; advice ; Household portfolio choice ; Panel data ; Regression trees

刊名：Financial Markets and Portfolio Management

出版年：2017

6. On the criterion vectors of lines of portfolio selection with multiple quadratic and multiple linear objectives

作者： Yue Qi

关键词：Multiple ; objective optimization ; Portfolio selection ; Multiple ; objective portfolio selection ; Quadratic ; linear curve

刊名：Central European Journal of Operations Research

出版年：2017

7. Omega-CVaR portfolio optimization and its worst case analysis

作者： Amita Sharma ; Sebastian Utz ; Aparna Mehra

关键词：Omega ratio optimization ; Value ; at ; risk ; Conditional value ; at ; risk ; Robust portfolio optimization ; Asset allocation

刊名：OR Spectrum

出版年：2017

8. Home bias in portfolio choices: social learning among partially informed agents

作者： Wen-Lin Wu ; Yin-Feng Gau

关键词：Social learning ; International asset allocation ; Home bias ; Prior beliefs ; Observational learning

刊名：Review of Quantitative Finance and Accounting

出版年：2017

9. Optimal mean-variance portfolio selection

作者： Jesper Lund Pedersen ; Goran Peskir

关键词：Nonlinear optimal control ; Static optimality ; Dynamic optimality ; Mean ; variance analysis ; The Hamilton–Jacobi–Bellman equation ; Martingale ; Geometric Brownian motion ; Markov process

刊名：Mathematics and Financial Economics

出版年：2017

10. Hedging with temporary price impact

作者： Peter Bank ; H. Mete Soner ; Moritz Voß

关键词：Hedging ; Illiquid markets ; Portfolio tracking

刊名：Mathematics and Financial Economics

出版年：2017

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