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1. Model uncertainty and the pricing of American options

作者： David Hobson ; Anthony Neuberger

关键词：American option ; Model ; free pricing ; Robust hedging ; Model risk ; Rational bounds

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

2. Robust Monte Carlo Method for R&D Real Options Valuation

作者： Marta Biancardi ; Giovanni Villani

关键词：Least ; squares Monte Carlo ; R&D real options ; Robustness analysis

刊名：Computational Economics

出版年：2017

3. Watermark options

作者： Neofytos Rodosthenous ; Mihail Zervos

关键词：Optimal stopping ; Running maximum process ; Variational inequality ; Two ; dimensional free ; boundary problem ; Separatrix

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

4. American and Bermudan Options in Currency Markets with Proportional Transaction Costs

作者： Alet Roux ; Tomasz Zastawniak

关键词：American options ; Optimal stopping ; Proportional transaction costs ; Currencies ; 91G20 ; 91G60 ; 60G40

刊名：Acta Applicandae Mathematicae

出版年：2016

5. The Early Exercise Premium Representation for American Options on Multiply Assets

作者： Tomasz Klimsiak ; Andrzej Rozkosz

关键词：American option ; Multiply assets ; Early exercise premium ; Backward stochastic differential equation ; Optimal stopping ; Obstacle problem ; 91B28 ; 60H10 ; 65M06

刊名：Applied Mathematics and Optimization

出版年：2016

6. Selexipag: A Review in Pulmonary Arterial Hypertension

作者： Sean T. Duggan ; Susan J. Keam…

刊名：American Journal of Cardiovascular Drugs

出版年：2017

7. Paraneoplastic Pemphigus and Autoimmune Blistering Diseases Associated with Neoplasm: Characteristics, Diagnosis, Associated Neoplasms, Proposed Pathogenesis, Treatment

作者： Saritha Kartan ; Vivian Y. Shi ; Ashley K. Clark…

刊名：American Journal of Clinical Dermatology

出版年：2017

8. Treating Alopecia Areata: Current Practices Versus New Directions

作者： Aditya K. Gupta ; Jessie Carviel…

刊名：American Journal of Clinical Dermatology

出版年：2017

9. Radial basis function partition of unity operator splitting method for pricing multi-asset American options

作者： Victor Shcherbakov

关键词：American option ; Multi ; asset option ; Greeks ; Radial basis function ; Partition of unity ; Operator splitting method ; Penalty method

刊名：BIT Numerical Mathematics

出版年：2016

10. Partial hedging of American options in discrete time and complete markets: convex duality and optimal Markov policies

作者： Erick Treviño Aguilar

刊名：Bolet¨ªn de la Sociedad Matem¨¢tica Mexicana

出版年：2016

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