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1. Optimal mean-variance portfolio selection

作者： Jesper Lund Pedersen ; Goran Peskir

关键词：Nonlinear optimal control ; Static optimality ; Dynamic optimality ; Mean ; variance analysis ; The Hamilton–Jacobi–Bellman equation ; Martingale ; Geometric Brownian motion ; Markov process

刊名：Mathematics and Financial Economics

出版年：2017

2. How risky is the optimal portfolio which maximizes the Sharpe ratio?

作者： Taras Bodnar ; Taras Zabolotskyy

关键词：Tangent portfolio ; Sharpe ratio ; Value ; at ; Risk ; Parameter uncertainty ; Elliptically contoured distributions

刊名：AStA Advances in Statistical Analysis

出版年：2017

3. Accurate and Robust Numerical Methods for the Dynamic Portfolio Management Problem

作者： Fei Cong ; Cornelis W. Oosterlee

关键词：Dynamic portfolio management ; Simulation method ; Least ; square regression ; Taylor expansion ; Fourier cosine expansion method

刊名：Computational Economics

出版年：2017

4. Optimal pension fund composition for an Italian private pension plan sponsor

作者： Sebastiano Vitali ; Vittorio Moriggia ; Miloš Kopa

关键词：Pension fund ; Optimal policy ; Multistage stochastic programming ; Cluster analysis

刊名：Computational Management Science

出版年：2017

5. Omega-CVaR portfolio optimization and its worst case analysis

作者： Amita Sharma ; Sebastian Utz ; Aparna Mehra

关键词：Omega ratio optimization ; Value ; at ; risk ; Conditional value ; at ; risk ; Robust portfolio optimization ; Asset allocation

刊名：OR Spectrum

出版年：2017

6. Option pricing and coordination in the fresh produce supply chain with portfolio contracts

作者： Chong Wang ; Xu Chen

关键词：Fresh produce ; Call option contracts ; Pricing ; Supply chain management

刊名：Annals of Operations Research

出版年：2017

7. Optimal consumption and investment with Epstein–Zin recursive utility

作者： Holger Kraft ; Thomas Seiferling ; Frank Thomas Seifried

关键词：Consumption ; portfolio choice ; Asset pricing ; Stochastic differential utility ; Incomplete markets ; Fixed point approach ; FBSDE

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

8. Debt Portfolio Management for an Oil Company Under Oil Price Uncertainty

作者： Vladimir Korotin ; Arseniy Ulchenkov ; Rustam Islamov

关键词：Quantile optimization ; Stochastic optimization ; Uncertainty analysis ; Risk management ; Debt structure

刊名：Computational Economics

出版年：2017

9. Hedging with temporary price impact

作者： Peter Bank ; H. Mete Soner ; Moritz Voß

关键词：Hedging ; Illiquid markets ; Portfolio tracking

刊名：Mathematics and Financial Economics

出版年：2017

10. Synergy effect of cooperative investment

作者： Bogdan Grechuk ; Michael Zabarankin

关键词：Cooperative investment ; Utility function ; Pareto ; optimal allocation ; Risk sharing ; Equilibrium ; Cooperative game

刊名：Annals of Operations Research

出版年：2017

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